TRADING OPZIONI

A tutti gli Utenti

2009-10-16T15:52:00.002+02:00

Il sito non è piu' operativo, ma il contenuto resta a disposizione di tutti coloro che vogliono conoscere il trading in opzioni.
Pertanto anche la promozione con Thinkorswim al momento non è piu' valida.
Ringrazio e Saluto tutti voi

Risultati Luglio 2009 -2,7%

2009-07-25T09:10:00.004+02:00

Si è chiuso il quarto mese di operatività del nostro Laboratorio sperimentale di
Trading Opzioni. E' stato un mese di operatività molto limitata in quanto sto preparando un nuovo progetto editoriale che riguardera' l'operatività ormai consolidata e sperimentata in questi ultimi anni.

Veniamo subito ai dati delle operazioni di Luglio:

Trade Realizzati:3
%Trade Vincenti:50%
%Trade perdenti:50%
Guadagno:-31,50$
Account inizio mese:11523
Account fine mese:11491,50
Incremento Account:-2,7% su base mensile.

Operazioni:
Iron Condor su SPY : +336$
Reversal Calendar su ORCL : 0$
Double Calendar su NKE :-367,50$ operazione ancora aperta

Dati complessivi:

Trade Realizzati:17
%Trade Vincenti:58%
Trade perdenti:42%
Guadagno:1491,50$
Account iniziale:10000 Account finale:11491,50
Incremento Account:14,9%.

Chiudiamo i 4 mesi di operatività del nostro laboratorio, adesso si va in vacanza e le attivita riprenderanno a settembre, con grosse novita. buone vacanze a tutti!!!

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Chiusura Iron Condor su SPY Luglio

2009-07-09T20:45:00.004+02:00

clicca per ingrandire

Chiudiamo l'Iron Condor su SPY con un guadagno di 336$ pari al 32% del max rischio, credo di poter consigliare anche di lasciare aperta fino a scadenza tale strategia rosichiando gli ulteriori 35$ e risparmiando sulle commissioni facendo scadere le opzioni.Il nostro portafoglio virtuale rimane aperto con la sola call60 su nke residuo della sfortunata ed errato calendar su nke, dopo di che mi prendo un periodo di vacanza per poi riprendere a settembre con importanti novita su questo blog.

E' fortemente sconsigliato inserire tale operazioni in reale, e chi lo dovesse fare se ne assume tutta la responsabilità, la natura delle operazioni di Laboratorio di Trading Opzioni è sperimentale e noi per prima utilizziamo per queste operazioni un conto virtuale.
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Secondo aggiustamento double calendar spread su NKE

2009-07-01T16:01:00.003+02:00

Chiudiamo anche il Calendar in guadagno in quanto il titolo sembra voler crescere le proprie quotazioni guadagniamo cosi 20$ a contratto, quindi 140$ che si vanno ad aggiungere ai 385$ incassati dalla chiusura della call 60 scadenza giugno.
Mentre sulla call 60 luglio attualmente siamo in perdita di 770$, quindi al momento totalizziamo una perdita di 245$. L'obiettivo è quello di rimanere in posizione al fine di approfittare di un eventuale ulteriore rialzo di NKE.

E' fortemente sconsigliato inserire tale operazioni in reale, e chi lo dovesse fare se ne assume tutta la responsabilità, la natura delle operazioni di Laboratorio di Trading Opzioni è sperimentale e noi per prima utilizziamo per queste operazioni un conto virtuale.

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Chiusura reversal calendar su ORCL

2009-06-29T20:48:00.006+02:00

Ho chiuso il Reversal Calendar su ORCL in pari, il titolo si è mosso di un 7% alle trimestrali ma non ha proseguito nel suo trend, strategia che trovo molto interessante, che permette di rischiare poco e di guadagnare molto se i titoli si muovono per grosse percentuali, pertanto continua la nostra sperimentazione su questa strategia.

E' fortemente sconsigliato inserire tale operazioni in reale, e chi lo dovesse fare se ne assume tutta la responsabilità, la natura delle operazioni di Laboratorio di Trading Opzioni è sperimentale e noi per prima utilizziamo per queste operazioni un conto virtuale.

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Aggiustamento double calendar spread su NKE

2009-06-26T19:51:00.006+02:00

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Mi sono ricomprato le 60 call a 0.05 ormai non offrivano piu' alcuna protezione ed incassiamo un guadagno di 385$, per chi ha il nostro piano commissionale con Thinkorswim evita di pagare le commissioni.

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Reversal Calendar su ORCL

2009-06-23T16:57:00.002+02:00

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Double Calendar su NKE

2009-06-23T16:51:00.003+02:00

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Risultati Giugno 2009 +4,6%

2009-06-19T18:46:00.005+02:00

Si è chiuso il terzo mese di operatività del nostro Laboratorio sperimentale di
Trading Opzioni.

Veniamo subito ai dati delle operazioni di Giugno:

Trade Realizzati:6
%Trade Vincenti:50%
%Trade perdenti:50%
Guadagno:484$
Account inizio mese:10470
Account fine mese:11523
Incremento Account:4,6% su base mensile.

Operazioni:
Iron Condor su MCD: 360$
Reversal Calendar su NVLS: 15$
Bull Put spread su YHOO: - 66$
Double Calendar su FDX: -200$
Multiple Calendar su BBY: +405$
Iron Condor su TOL: -30$

Dati complessivi:

Trade Realizzati:14
%Trade Vincenti:55%
Trade perdenti:45%
Guadagno:1523$
Account iniziale:10000 Account finale:11523
Incremento Account:15,2%.

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Chiusura Iron Condor su TOL

2009-06-17T16:58:00.003+02:00

Chiusura Iron condor su TOL perdita 30$ pari al -3%.

Uscita Multiplo Calendar Spread su BBY

2009-06-16T23:48:00.002+02:00

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Chiuso il Calendar su BBY guadagno 405$ pari al 42% del capitale investito.

Chiusura Double Calendar su FDX

2009-06-16T19:22:00.003+02:00

Ho preferito chiudere il double calendar su FDX ormai fuori dai break even con in più domani le trimestrali, ho verificato la possibilita di aggiustamenti per allargare in basso i break even ma secondo me non c'erano le condizioni giuste.

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Perdita 200$ pari al 21%

Chiusura Vertical Spread su YHOO

2009-06-08T16:44:00.003+02:00

Nonostante le buone valutazioni degli analisti sul titolo siamo incappati nei giorni successivi all'apertura della operazione in una serie di notizie negative, l'operazione era comunque stata strutturato con un R\R favorevole è ad oggi nonostante il titolo abbia preso la direzione opposta alla nostra usciamo con una perdita limitata a 66$.

E' fortemente sconsigliato inserire tale operazioni in reale, e chi lo dovesse fare se ne assume tutta la responsabilità, la natura di queste operazioni lo ricordiamo che l'obiettivo di Trading Opzioni è sperimentale e noi per prima utilizziamo un conto virtuale.

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Bull Put Spread su YHOO

2009-06-01T19:53:00.003+02:00

Sono contrario a pubblicare operazioni di tipo direzionale nella sezione Laboratorio di Trading Opzioni,in questo caso l'ho fatto in quanto abbiamo un buon rapporto R\R è mi interessava avere un portafoglio Delta positivo, quest'oggi c'è stato un up-grade sul titolo che si muove lungo un canale rialzista male che vada abbiamo limitato il massimo rischio a soli 196$.

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Iron Condor su TOL

2009-06-01T19:36:00.001+02:00

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Double Calendar su FDX

2009-06-01T19:32:00.003+02:00

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Chiusura Reversal Calendar su NVLS

2009-05-29T17:04:00.005+02:00

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Chiudiamo il Reversal Calendar su NVLS dal grafico si evince che l'analisi sulla volatilità è stata esatta di fatti la strategia è tutta in guadagno purtroppo pero le trimestrali non hanno mosso per nulla il titolo cosi ci accontentiamo, ed usciamo in pari con un +15$, ma è chiaro che una strategia del genere abbinata ad un titolo che si muove tanto è in grado di raggiungere guadagni molto soddisfacenti rischiando praticamente nulla cosi come dimostra il grafico, l'unica pecca di questa strategia è il margine molto elevato che ci chiede il broker all'apertura della stessa.

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Iron Condor su SPY

2009-05-28T19:12:00.003+02:00

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Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

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Reversal Calendar su Nvls

2009-05-28T19:07:00.004+02:00

Trading Opzioni consiglia:

Il Professionista delle Opzioni, di Giovanni Romano

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Calendar Spread multiplo su BBY

2009-05-28T19:02:00.003+02:00

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Ebook

Chiusura Iron Condor su MCD-Laboratorio di Trading Opzioni

2009-05-20T15:52:00.004+02:00

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In apertura chiudiamo l'Iron Condor su MCD con un guadagno di 360$ pari al 35% del capitale investito.

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Risultati Maggio 2009+5,4%-Laboratorio di Trading Opzioni

2009-05-17T18:06:00.003+02:00

Si è chiuso il secondo mese di operatività del nostro Laboratorio sperimentale di
Trading Opzioni.

Veniamo subito ai dati delle operazioni di Maggio:

Trade Realizzati:6
%Trade Vincenti:67%
%Trade perdenti:33%
Guadagno:569$
Account inizio mese:10470
Account fine mese:11039
Incremento Account:5,4% su base mensile.

Operazioni:
Iron Condor su WMT: 225$
Calendar Spread su CEPH:210$
Calendar Spread su MON:-190$
Iron Condor su MO:174$
Calendar Spread su SAP:160$

Calendar Spread su WLP:-10$

Dati complessivi:

Trade Realizzati:8
%Trade Vincenti:75%
Trade perdenti:25%
Guadagno:1039$
Account iniziale:10000Account finale:11039
Incremento Account:9,4%.

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Ebook

Reversal Calendar su PCLN- chiusura

2009-05-12T15:36:00.002+02:00

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Chiudiamo il Reversal Calendar aperto ieri, sul quale è stato commesso un errore grossolano,sulla data delle trimestrali. Per fortuna riusciamo a chiudere con un leggero guadagno di 20$.

Reversal Calendar su PCLN

2009-05-11T19:22:00.003+02:00

Questa operazione ha un forte crattere sperimentale, è un po che la studio ma no l'ho mai realizzata in reale, anche se il margine richiesto è molto elevato, per come viene gestita il capitale che effettivamente si rischia di perdere è molto basso.

clicca per ingrandire l'immgine.

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Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Chiusura Iron Condor su WMT

2009-05-11T15:42:00.004+02:00

L'iron condor su WMT è stat chiuso in apertura, onde evitare pericolosi decentramenti, guadagnando 225 $ pari al 24%.

clicca per ingrandire l'immagine.

Ebook

Chiusura Calendar Spread su CEPH

2009-05-06T15:54:00.005+02:00

Chiudiamo il Calendar Spread su CEPH dopo solo 2 giorni con un guadagno di 210$ pari al 20% del capitale investito.
Non male!!!!

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double Calendar Spread su CEPH mag\giu

2009-05-04T18:08:00.005+02:00

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Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Chiusura Calendar Spread su MON

2009-05-04T17:11:00.002+02:00

Ciusura Calendar Spread su MON perdita 190$ pari al 13% del capitale investito.

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Osservazione su Laboratorio Sperimentale

2009-04-29T17:36:00.003+02:00

Ci siamo resi conto che la cifra necessaria per questo tipo di operatività non sono i 25000$ preventivati inizialmente, ma si può' scendere tranquillamente a 10000$, pertanto le considerazioni le statistiche di fine mese saranno tirate fuori su questo importo. In parte questa scelta è legata al fatto che per il momento lasciamo fuori l'operatività di day trader per la quale il governo americano ci richiedeva un importo di 25000$, il secondo motivo è che purtroppo il tempo da dedicare a questa sezione è molto poco, quindi il numero di strategie realizzate e inferiore a quelle preventivate.

Chiusura Iron Condor su MO

2009-04-29T17:31:00.003+02:00

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Ormai dall'Iron Condor su MO non avevamo più niente da erodere, guadagniamo 174$, R\R 17,4%.

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Chiusura Calendar Spread su SAP

2009-04-29T17:19:00.005+02:00

Domani ci saranno le trimestrali è un rischio che si potrebbe correre, in ogni caso pur monitorando la strategia preferiamo chiuderla con un guadagno di 160$ per un R\R del 15%.

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Chiusura Calendar Spread su WLP

2009-04-27T17:26:00.004+02:00

Perdita 10$ pari al -1,1% del capitale investito.

Peccato perchè era un 'operazione dove siamo andati in pari ma potevamo chiudere in positivo infatti l'intenzione originari era di uscire dopo l'annuncio delle trimestrali ma purtroppo tra lavoro trading reale e laboratorio di trading quel giorno ho potuto verificare l'operazione solo dopo la chiusura dei mercati.

Spazio Promozionale:

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Iron Condor su MCD scadenza Giugno

2009-04-20T17:43:00.004+02:00

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Risultati Aprile 2009 +4,7%

2009-04-18T12:18:00.004+02:00

Si è chiuso il primo mese di operatività di Laboratorio sperimentale, avendo iniziato comunque da poco ancora non vi sono dati significativi da valutare, l'idea che comunque il mercato stia ritornando a muoversi sui vecchi standard antecedenti alla crisi è stata vincente anche se prima di parlare di ritorno completo alla normalità occorre aspettare ancora un pò.

TRADE REALIZZATI:2
TRADE VINCENTI:2
%TRADE VINCENTI:100%
%TRADE PERDENTI:0%
GUADAGNO: 470$
OPERAZIONI
CSX:+28%
GOLD:+14%
ACCOUNT INIZIALE 10000$
%INCREMENTO ACCOUNT:4,7%

Chiusura RatioSpread su GOLD

2009-04-17T17:17:00.002+02:00

Clicca per ingrandire l'immagine.

Chiusura del RatioSpread su GOLD guadagno 200$ R\R 14%.

Spazio Promozionale:

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Calendar Spread multiplo su WLP

2009-04-15T18:02:00.002+02:00

Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Iron Condor su MO scadenza Maggio

2009-04-14T16:48:00.007+02:00

Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Calendar Spread su CSX 26\30 apr\mag chiusura

2009-04-14T16:48:00.005+02:00

Clicca per ingrandire immagine.

Chiusura del Calendar su CSX, guadagno 270$, R\R 28%.

Double Calendar su SAP

2009-04-14T16:27:00.001+02:00

Clicca per ingrandire le immagini.

Trading Opzioni consiglia:

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Situazione Portafoglio Trading Opzioni

2009-04-11T10:31:00.005+02:00

(clicca per ingrandire l'immagine)

Diamo un occhiata al portafoglio creato fino a questo momento, esso da un punto di vista direzionale è molto bilanciato non lasciatevi ingannare dal delta -66, in quanto gold è correlato negativamente al mercato e quindi il suo -52 porterebbe il nostro delta vicino allo zero, altro aspetto è il vega leggermente positivo in realta l'ideale in questo momento sarebbe portarlo a zero se non negativo, l'aspetto per i quale si è maggiormente lavorato è il teta di 88$ specie per la chiusura dei mercati per tre giorni consecutivi.

In relazione alle singole posizioni occorre tenere sott'occhio in particolare csx prossimo alle trimestrali.

Trading Opzioni consiglia:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Ratio Call Spread su GOLD 45\50 call maggio

2009-04-09T19:15:00.003+02:00

Al fine di bilanciare il portafoglio leggermente delta negativo e vega positivo inserisco un ratio spread che aumenta la delta negativita ma si tratta di un titolo correlato negativamente al mercato.

Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Iron Condor su WMT 57,5\60 47,5\45 maggio

2009-04-08T18:38:00.004+02:00

Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Calendar Spread su CSX 26\30 apr\mag.

2009-04-08T18:02:00.004+02:00

Spazio Promozionale:

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Calendar Spread su MON 75\85 mag\giu.

2009-04-08T17:36:00.008+02:00

La prima operazione del nostro laboratorio di trading opzioni è un calendar spread realizzato su mon per visualizzare meglio le immagini sottostanti cliccateci sopra.

Trading Opzioni consiglia:

Trading a Capitali Ridotti, di Nicola D'AntuonoInvestire in Borsa e Diventare un Mini Day-Trader con 10.000 euro Impara a guadagnare nel Trading con un bassissimo investimento iniziale, sfruttando le migliori strategie per competere con le più attrezzate istituzioni finanziarie.Ebook in 199 Pagine + Report€ 29+iva

Laboratorio di Trading Opzioni

2009-04-08T09:58:00.005+02:00

L'andamento dei mercati degli ultimi mesi ci ha spinto a riflettere sulla nostra operatività, e ci ha fatto decidere di realizzare delle nuove sperimentazioni, ovvero di approfondire nuove strategie e\o di rettificare strategie ormai collaudate, nasce quindi l'idea di un laboratorio sperimentale di trading opzioni con lo scopo di aggiungere nel nostro portafoglio nuove strategie cercando di realizzare dei settaggi che si dimostrino efficaci nel tempo, per fare questo abbiamo sfruttato la possibilità che ci offre Thinkorswim di poter utilizzare un conto virtuale opportunamente tarato a 25000$, nel quale andare ad inserire in virtuale le strategie che giorno per giorno si realizzano, questo al fine di tirare le somme dopo un periodo di almeno 6 mesi, alla fine del quale si cercherà di tirare fuori dei set up codificati per ogni singola strategia, che dopo aver superato il test possono essere utilizzati per il trading reale.I dati che si tireranno fuori alla chiusura della singola strategia saranno rapporto rischio rendimento e guadagno\perdita in valore assoluto, alla fine di ogni scadenza mensile riporteremo i dati per ogni singola strategia, oltre che guadagno\perdita in valore assoluto e percentuale sull'intero portafoglio. Alla chiusura del primo semestre questi saranno rianalizzati cosi come sarà analizzata la percentuale di trade vincenti per ogni singola tipologia di strategia.

Il ruolo del sito sarà quello di diario di trading, riporteremo le operazioni quando saranno aperte,eventualmente aggiustate e chiuse senza che pero vengono riportati commenti in merito, mentre su un nostro data base mano a mano saranno segnate le note a margine di ogni singola operazione questo appunto per permetterci di codificare al meglio le regole, pertanto ai nostri utenti sarà offerta la possibilità di seguire gratuitamente tale percorso, per chi lo volesse vi è la possibilità di seguirle in paper trading ma è fortemente sconsigliato inserire tale operazioni in reale, e chi lo dovesse fare se ne assume tutta la responsabilità, la natura di queste operazioni lo ricordiamo è sperimentale e noi per prima utilizziamo un conto virtuale.

skew del 23-3-2009

2009-03-23T19:19:00.002+01:00

Rimborso 600 Euro

2009-03-16T14:29:00.003+01:00

Limitatamente ai corsi Opzioni sul Forex e Spread Trading,ogni iscritto che aprirà un conto (senza spese) con Saxo Bank a seguito del corso riceverà un RIMBORSO di 600 € della quota di partecipazione... praticamente, il costo lo paghi meno della metà, perchè puoi cumulare altre scontistiche e promozioni in essere sul corso stesso.

Promozioni sui corsi in Opzione

2009-03-16T14:24:00.003+01:00

Grazie alla collaborazione tra il progetto Additiva e Trading Opzioni, tutti i nostri utenti hanno diritto ad uno sconto del 10% su tutti i corsi realizzati da Additiva.Per avere diritto al presente sconto occorre digitare nel form di iscrizione al corso il cod AP001.Per ulteriori informazioni scriveteci a tradingopzioni@katamail.com.

Trading Edge 2

2009-03-16T14:13:00.004+01:00

Col corso di Trading edge 2 si passa al trading direzionale, con i credit spread, opzioni secche, backspread e ratio spread, sono incluse nel corso anche strategie quali gli straddle e butterfly, sugli straddle ci è capitato di collaborare, veramente sono stati individaute metodologie e set-up davvero innovativi da sola questa strategia vale il prezzo del biglietto.

Il costo del corso è di 1290 euro, sconto del 10% per i nostri utenti che dovranno inserire nel form on-line per l'iscrizione il cod AP001.

Prossime date:19-20 Aprile 2009 durata 16 ore Docenti:Luca Giusti.

Per ulteriori informazioni tradingopzioni@katamail.com

Trading Edge 1

2009-03-16T13:57:00.006+01:00

Il corso trading Edge 1 si focalizza su strategie laterali: iron condor, calendar spread, diagonal spread. Oltre a scandagliare i set up che utilizzano per individuare tali strategie vi sara spiegato anche come combinare queste strategie tra loro al fine di creare strategie vega neutrale che guadagno al passare del tempo.Inoltre per due mesi vi saranno inviate in modalità push sul pc le operazioni individuate con i set-up visti al corso.

Il costo del corso è di 1290 euro, sconto del 10% per i nostri utenti che dovranno inserire nel form on-line per l'iscrizione il cod AP001.
Prossime date:22-23 Marzo 2009, Milano durata 16 ore Docenti:Luca Giusti
Per ulteriori informazioni tradingopzioni@katamail.com

Operare con le greche

2009-03-16T13:47:00.006+01:00

Il corso operare con le greche è sicuramente il corso più teorico, esso vi permettera di fare le giuste analisi di sensitività delle vostre strategie, indicandovi come impostare gestire e aggiustare le operazioni.Sicuramente il corso si completa perfettamente con il corso base dandovi il patentino di professionista trader in opzioni.

Il costo del corso è di 1290 euro, sconto del 10% per i nostri utenti che dovranno inserire nel form on-line per l'iscrizione il cod AP001.
Prossime date:4-5 Aprile 2009,Modena durata 16 ore
Docenti:Luca Giusti

Per ulteriori informazioni tradingopzioni@katamail.com

Operare con le Opzioni

2009-03-16T12:20:00.007+01:00

Il Corso operare con le Opzioni, rappresenta le fondamenta necessarie per chiunque si avvicini a questo mondo, e si sa che una buona costruzione nasce da buona fondamenta, quindi è il primo ma indispensabile passo da compiere per diventare un trader in opzioni.

Il corso parte da un principio fondamentale il trading è una cosa seria, non esistono guadagni facile e tantomeno basta utilizzare un software che fa tutto per noi.Partendo da questo principio invece si affronatano poi seriamente i concetti che vi permetteranno di gestire i vostri risparmi facendo trading in opzioni in maniera consapevole.

Il costo del corso è di 1290 euro, sconto del 10% per i nostri utenti che dovranno inserire nel form on-line per l'iscrizione il cod AP001.

Prossime date:16-17 maggio 2009, Padova durata 16 ore

Docenti: Antonio Dorati\Luca Giusti

Per ulteriori informazioni tradingopzioni@katamail.com

Corso Trading Opzioni

2009-03-14T13:50:00.013+01:00

Una sezione del sito che ritenevamo particolarmente importante è quella realativa ai corsi in opzione. Non a caso fino ad ora tale sezione è mancata all'interno del nostro sito, perchè riteniamo che la scelta di un buon corso è alla base di chi vuole intraprendere un percorso che porta a diventare veri trader, e volevamo prenderci il tempo necessario per proporvi il meglio in termini di qualità abbinando a questo anche delle convenzioni che permettano ai nostri utenti di risparmiare qualcosina, lo spirito che ci anima e lo stesso che ha fatto nascere la collaborazione con il broker Thinkorswim il miglior broker in opzioni, con noi disponibile alle migliori condizioni in termini di commissioni.

Spesso ci sono state rivolte domande su diverse scuole di trading,ormai sul mercato non ne mancano ma sono tutte uguali? NO, è importante saper scegliere, la nostra esperienza nel settore ci ha portato a conoscere e a frequentare queste scuole spesso con risultati veramente deludenti.Le caratteristiche da ricercare sono le seguenti:

1-chi insegna deve essere realmente un trader e deve utilizzare in prima persona le tecniche che spiega;

2- i corsi devono essere completi nell'ambito di quello che è l'argomento dello stesso e non lasciare le cose in sospeso a successivi corsi;

3-durante il corso occorre che vi sia la possibilità di interagire immediatamente con i docenti e non essere considerati solo un numero;

4-dopo il corso non bisogna essere abbandonati a se stessi, le vere difficolta iniziano dopo;

Adesso vorrei sapere chi di voi non si è trovato male in una di queste situazioni, noi siamo sicuri che almeno in uno di questi 4 punti se non in tutti voi vi siate ritrovati, ne siamo sicuri in quanto noi di Trading Opzioni chi più chi meno siamo abbiamo vissuto sulla nostra pelle queste esperienze, questo è il motivo per il quale ci siamo resi conto che in questo settore vi era necessita di un intermediario che sulla base delle proprie esperienze aiutasse a scegliere tra ciò che buono e cio che non lo è, ed ecco la nascita di questo sito che si propone di fare proprio questo.

La migliore società che fa corsi in opzioni secondo noi è ADDITIVA proprio perchè:

1- chi insegna fa trading in opzioni ed insegna ciò che realmente poi va a fare sui mercati, tra l'altro ci pregiamo anche di collaborare con la stessa al fine di ricercare set up di strategie sempre più efficaci;

2-i corsi sono stati strutturati per argomenti specifici e tecniche specifiche;

3-il numero di partecipanti è limitato ad un max di 12 partecipanti;

4- dopo il corso non sarete mai soli grazie:

a-alla Community credetemi dove già sono postati migliaia di messaggi, dove potrete chiedere info sugli argomenti del corso inserire le vostre operazioni per avere un giudizio e seguire anche le operazioni postate da altri del corso;

b- Infoshare che prevede gratuitamente per 2 mesi l’invio in modalità push, sul vostro pc, di posizioni e strategie analizzate nel momento stesso che vengono messe in macchina.

c-Follow-up a distanza di 15/30 giorni, a cui potrai partecipare insieme agli altri, che come te hanno frequentato il corso, attraverso un collegamento Skype con la condivisione, con il desktop del docente;

d-L'accesso gratuito ai videocorsi abbinati al singolo corso;

A questo punto tutto questo basta per diventare trader professionisti?

NO, ma adesso avete tutti gli strumenti per diventarlo, il resto poi c'è lo dovete mettere voi e le vostre capacità individuali.

Veniamo adesso a quello che più ci interessa, quali sono e che struttura hanno i corsi:

Operare con le Opzioni

Il corso per chi si affaccia la prima volta nel mondo delle opzioni

La nostra recensione>>....

Operare con le greche
Sensitivity analysis con le Greche, Dynamic Hedging, Aggiustamenti, Gestione di Portafoglio
La nostra recensione>>...

Trading EDGE 1
Trading Non Direzionale combinando Calendar Spread, Iron Condor, Diagonal Spread
La nostra recensione>>...

Trading EDGE 2
Trading Direzionale e Volatility Trading con le Opzioni
La nostra recensione>>...

Trading EDGE 3
Convergence Intermarket Spread Trading con le Opzioni
La nostra recensione>>...

Il costo di ogni corso è 1291+iva, per gli utenti di Trading Opzioni il costo sarà 1161+iva inserite il cod sconto AP001. Per ulteriori informazioni contattateci all'indirizzo, tradingopzioni@katamail.com, saremo felici di rispondere alle vostre domande e a mettervi in contatto con additiva.

Inoltre per i siciliani vi è la possibilità qualora raggiungessimo un numero di 10\12 persone di organizzare i corsi nella vostra zona di residenza,eliminando cosi le spese per il viaggio, pertanto potete prenotarvi all'indirizzo mail indicato sopra.

L'Analize di Thinkorswim

2009-03-11T13:45:00.002+01:00

Il video descrive le principali funzioni dell'Analize di TOS.

Ricordiamo che per tutti coloro che ci seguono ed aprono un nuovo account Thinkorswim gli vengono applicate commissioni di 1$, per ottenere questa promozione occorre che quando arriva il bonifico sull'account ci inviate una mail a tradingopzioni@katamail.com nella quale riportate il nick di tos e il numero account.

Ricerca e Costruzione di un Put Ratio Backspread

2009-03-10T15:51:00.004+01:00

L'articolo di oggi riguarda la ricerca e la costruzioni di Put Ratio BackSpread .Di seguito riportiamo le linee guida che noi seguiamo quando ricerchiamo tali strategie:

1-Lavorare con titoli opzionabili e liquidi, valutazione Volumi, Open Interest e differenza tra bid e ask;

2-Selezionare opzioni LEAP che hanno scadenza almeno pari a 90 giorni, infatti ricordiamo che tal strategia è teta negativa.

3-Analisi grafico Volatilità Implicita e Storica del titolo, aprire tali strategie quando la vola implicità è su valori minimi, ricordiamo infatti che questa è una strategia vega positiva.

4-Valutazione premi delle opzioni, ricercare degli skew favorevoli, individuazione di strategia a Credit;

5-Individuazione titoli sui quale si attende un forte movimento ribassista,accompagnato da un aumento della volatilità.

6-Scegliere sottostanti sui quali si attende un forte movimento ad esempio rotture di triangoli e squeeze di bollinger, se costruiamo la strategia a credito in ogni caso guadagnamo se il titolo fuoriesce dai bh, nel caso del bh inf. il guadagno è potenzialmente illimitato nel caso del bh superiore il guadagno è limitato al credit.

7-Analisi notizie ed eventi di calendario sul titolo, situazioni che possono dare una forte scossa al titolo è determinare un aumento della volatilità.

8- Chiudere la strategia prima di raggiungere i 45\30 giorni alla scadenza periodo nel quale si manifesta il massimo decadimento temporale.

Expiration Straddle esempio video

2009-03-10T14:10:00.002+01:00

Con il video di oggi vogliamo fornire alcune indicazioni riguardanti la strategia definita Expiration Straddle, partendo da un esempio pratico di un titolo segnalato da un apposito software.

Apertura Wall Street

2009-03-09T14:03:00.003+01:00

Ricordiamo a tutti gli utenti di Trading Opzioni che per motivi di fuso orario, i mercati americani per noi italiani saranno aperti, a partire da oggi, dalle ore 14.30 e chiuderanno alle ore 21 questo per ben tre settimane, fino a quando scattera l'ora solare anche qui in italia.

Inserire ordini con Thinkorswim

2009-03-05T12:59:00.005+01:00

Il video illustara cosa fare per inserire un ordine con la piattaforma che mette a disposizioni Thinkorswim.

Per coloro che volessero accedere alla promozione di 1$ a contratto occorre aprire l'account è completare la procedura inviando il bonifico a Thinkorswim dopo di che ci inviate il vostro nick di tos ed il numero di account all'indirizzo: tradingopzioni@katamail.com e nell'arco della giornata troverete automaticamente settate le commissioni ad 1$.

Analisi Skew di volatilità

2009-03-04T19:31:00.004+01:00

Trading Opzioni inaugura una nuova tipologia di articoli con dei video integrati.Nei vari video articoli andremo a discutere di varie situazioni come al solito riguardanti il trading in opzioni.In questo primo video sperimentale si osservano gli skew di volatilità implicita presenti tra opzioni che hanno scadenza diverse al fine di verificare se ci sono le condizioni per realizzare calendar o diagonal spread.

Questo primo video è sicuramente sperimentale,dateci tempo per prendere confidenza con questo nuovo mezzo.

Per essere informato sui nuovi articoli clicca qui.

Le finalità degli articoli sono esclusivamente di natura didattica e si ricorda agli utenti che investire in borsa è rischioso e ogni utente si assume piena responsabilità delle proprie scelte economiche e finanziarie, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento in Borsa.

Ricerca e Costruzione di un Call Ratio BackSpread.

2009-02-24T09:20:00.005+01:00

L'articolo di oggi riguarda la ricerca e la costruzioni di Call Ratio BackSpread .Di seguito riportiamo le linee guida che noi seguiamo quando ricerchiamo tali strategie:

1-Lavorare con titoli opzionabili e liquidi, valutazione Volumi, Open Interest e differenza tra bid e ask;

2-Selezionare opzioni LEAP che hanno scadenza almeno pari a 90 giorni, infatti ricordiamo che tal strategia è teta negativa.

3-Analisi grafico Volatilità Implicita e Storica del titolo, aprire tali strategie quando la vola implicità è su valori minimi, ricordiamo infatti che questa è una strategia vega positiva.

4-Valutazione premi delle opzioni, ricercare degli skew favorevoli, individuazione di strategia a Credit;

5-Individuazione titoli sui quale si attende un forte movimento rialzista,accompagnate da un aumento della volatilità.

6-Scegliere sottostanti sui quali si attende un forte movimento ad esempio rotture di triangoli e squeeze di bollinger, se costruiamo la strategia a credito in ogni caso guadagnamo se il titolo fuoriesce dai bh, nel caso del bh sup. il guadagno è potenzialmente illimitato nel caso del bh inferiore il guadagno è limitato al credit.

7-Analisi notizie ed eventi di calendario sul titolo, situazioni che possono dare una forte scossa al titolo è determinare un aumento della volatilità.

8- Chiudere la strategia prima di raggiungere i 45\30 giorni alla scadenza periodo nel quale si manifesta il massimo decadimento temporale.

2009-02-23T15:17:00.002+01:00

La Settimana della Borsa da oggi 21 febbraio fino a domenica 1 marzo, 8 giorni di saldi al 70% sugli ebook di borsa, per ulteriori informazioni clicca qui.

Ricerca e costruzione di un Ratio Put Spread

2009-02-18T13:52:00.005+01:00

Le linee da seguire per aprire un Ratio Put Spread sono del tutto simili a quanto già abbiamo detto per i Ratio Call Spread, ovvero la strategia in opzioni mantiene le stesse caratteristiche di sensitività' l'unica cosa che cambia e che quando apriamo un trading su un Ratio Put Spread, la strategia inizia ad andare in perdita a scadenza sotto il break heaven inferiore, mentre vi ricordo che per un Ratio Call Spread, la perdita a scadenza la si ha al di sopra del breakheaven superiore, questo fattore non rappresenta una cosa di poco conto infatti sappiamo che queste strategie in opzioni sono a perdita potenzialmente illimitata.

Di seguito perfezioniamo le linee guide da seguire per aprire un Ratio Put Spread:

1-Lavorare con titoli opzionabili e liquidi, valutazione Volumi, Open Interest e differenza tra bid e ask;

2-Selezionare opzioni che abbiano almeno 30\45 giorni di vita residua;

3-Analisi grafico Volatilità Implicita e Storica del titolo, al fine di lavorare su opzioni che sono sovrastimate, Volatilità implicita alta e decrescente.

4-Valutazione premi delle opzioni, ricercare degli skew favorevoli, individuazione di strategia a Credit;

5-Individuazione titoli con outlook laterale e\o rialzista;

6-Individuazione livelli di supporto sul grafico del titolo, contenuti dal breakheaven inferiore della strategia;

7-Analisi notizie ed eventi di calendario sul titolo, restando il più possibile lontano da queste situazioni;

8- Valutazione valore perdita raggiunta quando il titolo rompe il supporto individuato nel grafico, livello che genera il nostro stop loss;

9-Analisi sensisvita strategia in particolare rapporto teta e vega favorevole il più possibile a quest'ultimo;

10-Valutazione margini richiesti dal broker, tali margini sono sempre elevati per la vendita a nudo di opzioni,pertanto il profilo rischio\rendimento risulta essere molto basso, a fronte di probabilità di successo molto elevate;

11-Utilizzare tale strategia nell'ambito di una maggiore diversificazione del propio portafoglio.

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Ricerca e Costruzione di un Ratio Call Spread

2009-02-14T11:42:00.008+01:00

Terminata la parte teorica sui Ratio Spread, veniamo alla parte operativa, riguardante la ricerca e la costruzioni di tali strategie.Di seguito riportiamo le linee guida che noi seguiamo quando ricerchiamo un Ratio Call Spread:

1-Lavorare con titoli opzionabili e liquidi, valutazione Volumi, Open Interest e differenza tra bid e ask;

2-Selezionare opzioni che abbiano almeno 30\45 giorni di vita residua;

3-Analisi grafico Volatilità Implicita e Storica del titolo, al fine di lavorare su opzioni che sono sovrastimate, volatilità implicita alta e decrescente.

4-Valutazione premi delle opzioni, ricercare degli skew favorevoli, individuazione di strategia a Credit;

5-Individuazione titoli con outlook laterale e\o ribassista;

6-Individuazione livelli di resistenza nel grafico del titolo, contenuti dal breakheaven superiore della strategia;

7-Analisi notizie ed eventi di calendario sul titolo, restando il più possibile lontano da queste situazioni;

8- Valutazione valore perdita raggiunta quando il titolo rompe la resistenza individuata nel grafico, livello individuato come stop loss;

9-Analisi sensisvita strategia in particolare rapporto teta e vega favorevole il più possibile a quest'ultimo;

11-Utilizzare tale strategia nell'ambito di una maggiore diversificazione del propio portafoglio.

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Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Put Ratio Backspread

2009-02-09T13:49:00.005+01:00

Una Put Ratio Backspread si ottiene vendendo una put su uno strike più alto (ATM) e comprando due o più put di uno stesso sottostante su una stessa scadenza con strike più basso (OTM).

Vediamo ora un esempio Gild:

Clicca per ingrandire l'immagine.

L'operazione è a Credit, vi ricordo che questo non vale sempre occorre ricercarle tali condizioni, il fatto che sia a Credit aumenta le probabilità di successo.
Questa strategia è da utilizzare quando si vuole anticipare un grosso movimento ribassista accompagnato da un aumento della volatilità;

Caratteristiche strategia:

Max Risk: limitato e pari al numero di put vendute per ( differenza tra gli strike per 100)-credito (o + debito se la strategia è a debito);
Max Profit: limitato al credit oltre il bh superiore, sotto il bh inferiore tendenzialmente illimitato ma occorre considerare che l'azione sotto lo zero non può scendere;
Break Heaven Superiore: pari a strike più alto - (credit/numero di put vendute), se la strategia è a debit non esiste breakheaven superiore.

Break Heaven Inferiore: pari a Strike più basso -[(numero di put vendute per differenza tra gli strike)diviso(numero di put comprate-numero di put vendute)]+credit o meno debit se la strategia è stata aperta a debito.
Inoltre la strategia è vega positiva, teta negativa.

Sulla base dell'esempio riportato:
Max Risk;(2 per 500)-60$=940$

Max Profit; limitato sopra bh superiore al credit 60$, potenzialmente illimitato sotto il bh inferiore;

Break Heaven Superiore: 88-(0,60:2)=87,70$

Break Heaven Inferiore 83-(10:2)=78+0,30=78,30$.

L'operazione è presa semplicemente come esempio e non è detto che sia una operazione che abbia le caratteristiche giuste per fare, un Put Ratio Backspread.

Terminata la parte teorica relativa ai Ratio vedremo con i prossimi articoli, quali sono le caratteristiche operative da ricercare per operare con queste strategie.

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AVVERTENZE

2009-02-04T14:12:00.007+01:00

Il sito tratta argomenti di natura finanziaria con finalità speculativa, pertanto si ricorda agli utenti che investire in borsa è rischioso e ogni utente si assume piena responsabilità delle proprie scelte economiche e finanziarie, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento in Borsa.
Gli articoli contenuti nel sito non costituiscono sollecitazione all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari e al pubblico risparmio. L’unico scopo è di fornire elementi di studio e nuovi spunti di riflessione sull’andamento dei mercati.
L’amministratore, nonchè autore dei post del sito, declina ogni responsabilità su eventuali danni arrecati a terzi per perdite economiche e finanziarie e per altri danni diretti o indiretti derivanti dall’uso e dall’applicazione del contenuto del sito.
E’ inoltre VIETATO RIPRODURRE ANCHE PARZIALMENTE I CONTENUTI DI QUESTO SITO.

Call Ratio Backspread.

2009-02-04T12:39:00.006+01:00

Una Call Ratio Backspread si ottiene vendendo una call su uno strike basso (ATM) e comprando due o più call di uno stesso sottostante su una stessa scadenza con strike più alto (OTM).

Vediamo ora un esempio Fast 6 febbraio 2008:

Clicca per ingrandire l'immagine.

L'operazione è a Credit, vi ricordo che questo non vale sempre occorre ricercarle tali condizioni, il fatto che sia a Credit aumenta le probabilità di successo in quanto l'operazione guadagna anche se il titolo rimane laterale.
Questa strategia è da utilizzare quando si vuole anticipare un grosso movimento rialzista accompagnato da un aumento della volatilità;

Caratteristiche strategia:

Max Risk: limitato e pari al numero di call vendute per ( differenza tra gli strike per 100)-credito (o + debito se la strategia è a debito);
Max Profit: illimitato oltre il bh superiore pari al credit incassto sotto il bh inferiore;
Max Risk: limitato [( numero call vendute per differenza tra gli strike per 100]- credit o + debit se la strategia è a debito;

Break Heaven Superiore: pari a strike più alto + [(differenza tra gli strike per numero contratti venduti) diviso (numero di call comprate - numero di call vendute)] - credito (o + debito se la strategia è a debito).

Break Heaven Inferiore: pari a Strike più basso + (credit diviso il numero di call vendute). Nel caso in cui la strategia sia a debito non esiste break heaven inferiore.
Inoltre la strategia è vega positiva, teta negativa.

Sulla base dell'esempio riportato:

Max Profit; illimitato sopra bh superiore pari a 47$ sotto il bh inferiore;

Max Risk; (1 per 5 per 100)-47= 453$;

Break Heaven Superiore: 45+[((5per1)/1)]-0,47=49,53;

Break Heaven Inferiore 40+0,47=40,47.

L'operazione è presa semplicemente come esempio e non è detto che sia una operazione che abbia le caratteristiche giuste per fare, un Call Ratio Backspread.

Una volta terminata la parte teorica relativa ai Ratio vedremo invece quali sono le caratteristiche operative da ricercare per operare con queste strategie.

Per essere aggiornati sulle prossime uscite cliccate su REGISTRATI.

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Titoli candidati ad un Expiration Straddle

2009-02-02T13:41:00.006+01:00

Abbiamo già parlato degli Expiration Straddle, ora che inizia il periodo delle trimestrali, vi sono buone opportunità per mettere insieme questa strategia. Ecco i titoli che sembrano avere le carte in regola per realizzare questa strategia:

Per essere informato delle novità pubblicate REGISTRATI AL SITO.

Trading Opzioni consiglia:

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Calendar Spread + Strangle

2009-01-29T10:45:00.015+01:00

Trading Opzioni nasce allo scopo di interagire, adesso che crescono gli utenti inizia ad essere veramente interessante gestire questo sito, anche se diventa sempre più faticoso.Molti ci hanno contattato, tra questi particolarmente interessante è stata la richiesta di un utente che ci ha segnalato una strategia parlandoci di un free trade, lo stesso ci ha inviato via skype le varie gambe della strategia, messo insieme il tutto ci siamo accorti che si strattava di un strategia che combinava due strategie un calendar spread ed uno strangle, lo stesso utente ci chiedeva da dove veniva fuori quella strategia che gli avevano segnalato e quali erano le caratteristiche da ricercare per individuarne di nuove. La strategia, in realta da noi non era mai stata realizzata, ma visto che era interessante l'abbiamo studiata e ora la vogliamo condividere con i nostri utenti.

Utilizziamo un esempio:

Clicca per ingrandire l'immagine.

Abbiamo aperto un calendar spread 35 put feb\jun 07 ed uno strangle 30 put 45 call scadenza jun07. Virtualmente noi ci troviamo a jan 07.In pratica abbiamo combinato un calendar spread che è una strategia vega positiva teta positiva con uno strangle che è una strategia vega positiva teta negativa. Il risultato lo vedete dalle immagini è una strategia fortemente vega positiva e teta neutrale.

Riepilogando la strategia ci è costata 172$ con un rischio massimo di 31$ mentre il max guadagno è illimitato. Non si tratta ancora però di un free trade in quanto il rischio dovrebbe essere nullo, pero se riguardate la prima immagine, optionetics ci avvisa nella parte scritta sotto che le attuali condizioni possono variare in relazione alle mutate condizioni di volatilità quindi nel nostro caso se la vola aumenta miglioreranno se la vola diminuisce peggioreranno,pertanto diamo un occhiata al grafico della volatilità implicita.

L'analisi del grafico della vola implicità è fondamentale, difatti noi ricerchiamo lo skew per costruire il calendar e andiamo a costruire la nostra strategia comprando le gambe su scadenze che hanno la vola ai minimi, perchè questo ci assicuri che un aumento della vola ci riporti il grafico della nostra strategia tutto in positivo facendoci realizzare un free trade, ma chi ci garantisce che la vola aumenti? oltre alle caratteristiche cicliche della vola ho scelto una scadenza sulla quale ci sono le trimestrali. Potenzialmente queste sono le caratteristiche che la strategia deve avere .La strategia poi proseguendo richiede di andare a rollare le gambe vendute alle scadenze successive, qualora il titolo si decentra occorre vendere strike diverso da quello iniziale ma sempre ATM appoggiandosi sugli altri due strike degli strangle.

Adesso concentriamoci su una operazione che abbia le caratteristiche sopra citate e vediamo come va a finire siamo al 3 gennaio 2007 il titolo è un farmaceutico WPI:

Il 29 rolliamo la gamba venduta che ormai non vale più nulla:

Il 20 febbraio la gamba venduta di nuovo non vale quasi niente la ricompriamo ed andiamo a vendere lo strike ATM 30 call in quanto il titolo quota circa 30, spostando pertando sopra il nostro calendar.

Il 5 marzo facciamo la stessa cosa ricompriamo la gamba venduta e vendiamo la gamba in quel momento atm.

Ed ecco a voi il free trade!!!

Nell'articolo sono postate due strategie la seconda dall'esito positivo la prima verificatelo voi.Si tratta ovviamente di strategie tirate fuori cosi a freddo, ribadiamo che l'operatività reale è un' altra cosa ma credo che abbiamo reso l'idea e questo era lo scopo dell'articolo. Se volete segnalarci altre situazioni saremo felici di accontentarvi e di postare altri articoli. Adesso lasciamo lo spazio ai vostri commenti.

Trading Opzioni consiglia:

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Broker Opzioni - Thinkorswim 2009

2009-01-28T13:52:00.006+01:00

Gli utenti di Trading Opzioni conoscono ormai il nostro broker in opzioni preferito Thinkorswim .

Per chi ancora non lo conoscesse Thinkorswim è un broker specializzato nel trading in opzioni esso è in grado di fornire una piattaforma sofisticata è al tempo stesso semplice da utilizzare.

Visto il grande successo di questa collaborazione, anche per il 2009 Trading Opzioni vi conferma la promozione di 1$ per contratto valida per tutti gli utenti del sito.

Per conoscere le modalità per accedere alla promozione e per avere informazioni su come aprire un account con Thinkorswim clicca qui.

Se invece vuoi vedere il video sull'utilizzo delle funzioni base della piattaforma di questo broker in opzioni clicca qui.

Trading Opzioni consiglia.

Trading Online & Opzioni, di Torcicoda & Capitanio

Ratio Put Spread

2009-01-24T13:25:00.004+01:00

Una Ratio Put Spread si ottiene acquistando una put su uno strike alto (ATM) e vendendo due put di uno stesso sottostante su una stessa scadenza con strike più basso (OTM).

Vediamo ora un esempio IBM 24 novembre 2008:

Clicca per ingrandire l'immagine.

L'operazione è a Credit, vi ricordo che questo non vale sempre occorre ricercarle tali condizioni, il fatto che sia a Credit aumenta le probabilità di successo in quanto l'operazione guadagna se il titolo rimane laterale, se il titolo sale, ma anche se il titolo scende in questo caso fino a 59,57 con il titolo che è ad 79,89, vale a dire la strategia ci si può muovere contro fino al 25%

Max Risk: illimitato;

Max Profit: limitato e pari a numero di contratti per (differenza tra gli strike per 100) + credito (o - debito se la strategia è a debito);

Break Heaven Superiore: pari a strike più alto + (differenza tra gli strike per numero contratti venduti per 100) + credito (o - debito se la strategia è a debito).

Inoltre la strategia è vega negativa, teta positiva.

L'operazione è presa semplicemente come riferimento e non è detto che sia una operazione da fare, in un prossimo articolo diremo quali sono le condizioni che vanno ricercate per aprire un Ratio Put Spread, pertanto per essere aggiornati sulle prossime uscite cliccate su REGISTRATI.

Ratio Call Spread

2009-01-20T11:35:00.007+01:00

Una Ratio Call Spread si ottiene acquistando una call su uno strike basso (ATM) e vendendo due call di uno stesso sottostante su una stessa scadenza con strike più alto (OTM).

Vediamo ora un esempio AAPL 3 gennaio 2007:

Clicca per ingrandire l'immagine.

L'operazione è a Credit, vi ricordo che questo non vale sempre occorre ricercarle tali condizioni, il fatto che sia a Credit aumenta le probabilità di successo in quanto l'operazione guadagna se il titolo rimane laterale, se il titolo scende, ma anche se il titolo sale in questo caso fino a 95,15 con il titolo che è ad 83, vale a dire la strategia ci si può muovere contro fino al 12-13%

Max Risk: illimitato;

Max Profit: limitato e pari a numero di contratti per (differenza tra gli strike per 100) + credito (o - debito se la strategia è a debito);

Break Heaven Superiore: pari a strike più basso + (differenza tra gli strike per numero contratti venduti per 100) + credito (o - debito se la strategia è a debito).

Inoltre la strategia è vega negativa, teta positiva.

L'operazione è presa semplicemente come riferimento e non è detto che sia una operazione da fare, in un prossimo articolo diremo quali sono le condizioni che vanno ricercate per aprire un Ratio Call Spread, pertanto per essere aggiornati sulle prossime uscite cliccate su REGISTRATI.

Spazio Promozionale:

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Ebook in 221 Pagine + 2 Report€ 39+iva

Double Diagonal

2009-01-17T12:27:00.009+01:00

Un Double Diagonal è costituito da un Bullish Diagonal Spread fatto con le put e da un Bearish Diagonal Spread fatto con le call. Esempio Double Diagonal su KFT del 26-Lug-2007:

La strategia al pari dei Calendar Spread è teta e vega positiva, il profilo rischio rendimento è peggiore rispetto ad un calendar a fronte di break heaven più ampi.Un'altra differenza è che si tratta di un operazione a credit, ma questo dipende dagli skew di volatilità presenti sulle scadenze scelte, infatti tali strategie potrebbe risultare anche prese a debit.

Vediamo ora il grafico della strategia:

Anche il grafico conferma la somiglianza della strategia con i Calendar Spread, pertanto la scelta va basata analizzando le differenze sottolineate in precedenza.Ovvero qualora volessimo avere dei break heaven più ampi, magari andando a sistemarci su dei supporti e resistenze facciamo un diagonal a fronte però di un profilo rischio rendimento peggiore ad ognuno di noi la scelta!!!

Trading Opzioni consiglia:

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Ratio Spread

2009-01-17T11:56:00.007+01:00

Trading Opzioni ha deciso di affrontare una nuova strategia, che è sicuramente dal nostro punto di vista una delle più affascinanti strategie del trading in opzioni.

La Ratio Spread è una strategia nella quale si comprono e si vendono opzioni su uno stesso sottostante, la stessa però si differenzia dagli Straddle e dagli Strangle in quanto il rapporto tra le opzioni comprate e vendute non è 1 a 1. Un Ratio Spread può essere costruito ad esempio comprando un opzione Call OTM e vendendone due Deep OTM. Le diverse tipologie di Ratio Spread comunque li vedremo mano mano nel dettaglio. Tale strategia può essere costruita anche a credito aumentandone cosi le probabilità di successo.

Le diverse tipologie di Ratio Spread sono:

Ratio Call Spread;

Ratio Put Spread;

Call Ratio BackSpread;

Put Ratio BackSpread;

Ad ognuna di queste strategie dedicheremo un apposito articolo a partire dalla prossima settimana, pertanto se vuoi essere aggiornato clicca su REGISTRATI e noi di avviseremo degli articoli pubblicati.

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Calendar Spread su UUP

2009-01-13T11:11:00.008+01:00

Tra gli skew di optionetics interessanti per costruire calendars spread c'è UUP:

Il Calendar Spread che viene fuori è il seguente:

La volatilità implicita è su valori minimi, graficamente i bh sono posizionati molto bene le probabilità di successo sono del 75%, considerata una volatilità storica del17%,il rapporto rischio rendimento è ottimo, pare che i requisiti ci siano tutti, ovviamente occorre ricercare le stesse condizioni di ingresso oggi in apertura e sarà proprio questo il problema ovvero la liquidità sulle opzioni. Fatemi sapere la vostra in commenti e REGISTRATEVI.

Trading Opzioni consiglia:

Bearish Diagonal Spread

2009-01-10T11:26:00.005+01:00

Riprendiamo il nostro percorso nel trading in opzioni affrontando il Bearish Diagonal Spread, aggiungendo un nuovo tassello all'articolo precedente.Il Bearish Diagonal Spread può essere costruito con le put; comprando una put con scadenza più lontana e strike più alto della put venduta con scadenza più vicina.L'operazione è a debit ovvero richiede un esborso monetario per la sua costruzione.
Caratteristiche strategia:
cerchiamo titoli che hanno un outlook laterale e/o ribassista;
presenza skew di volatilità tra le due scadenze;
massimo rischio della strategia pari al debito pagato;
Il massimo profitto ed i break-heaven dipendono da una serie di fattori e sono calcolati dagli appositi software che ognuno di noi utilizza.
Sensitività strategia:
La strategia è vega positiva e teta positiva, ovvero è correlata positivamente alla volatilità è guadagna al passare del tempo.

In pratica vale ciò che abbiamo detto per i bullishi diagonal spread mettendoci ovviamente in un ottica contraria.Il prossimo articolo riguarderà i double diagonal per essere informato sulla sua pubblicazione clicca su registrati.

Bullish Diagonal Spread

2009-01-10T09:43:00.008+01:00

Riprendiamo il nostro percorso nel trading opzioni affrontando il Bullish Diagonal Spread, aggiungendo un nuovo tassello all'articolo precedente.Il Bullish Diagonal Spread può essere costruito con le call; comprando una call con scadenza più lontana e strike (ITM\ATM) più basso della call (ATM\OTM)venduta con scadenza più vicina.L'operazione è a debit ovvero richiede un esborso monetario per la sua costruzione.

Caratteristiche strategia:

cerchiamo titoli che hanno un outlook laterale e/o rialzista;

presenza skew di volatilità tra le due scadenze;

massimo rischio della strategia pari al debito pagato;

Il massimo profitto ed i break-heaven dipendono da una serie di fattori e sono calcolati dagli appositi software che ognuno di noi utilizza.

Sensitività strategia:

La strategia è vega positiva e teta positiva, ovvero è correlata positivamente alla volatilità è guadagna al passare del tempo.

E' venuto ora il momento di passare ad un esempio al fine di concretizzare quanto detto.

L'operazione riguarda KFT, siamo al 29 Apr 2008, giorno prima delle trimestrali vari analisti prevedono trimestrali migliori delle previsioni, pertanto ci si può fidare è inserire una strategia rialzista oppure visto che non sempre le cose vanno in maniera cosi scontata sui mercati, decidiamo di costruire su KFT una strategia che ci metta un paracadute qualora le cose non andassero come previsto realizzando appunto un Bullish Diagonal Spread:

(Clicca per ingrandire)

Le cose che notiamo sono che il bh sottostante si trova a -4,4% il che rientra nei movimenti passati del titolo in risposta alle passate trimestrali.Quindi possiamo stare relativamente tranquilli anche qualora le cose non vadano cosi come da noi previsto.
Passiamo ora al giorno successivo.

Gli analisti stavolta ci hanno beccato ma vi assicuro che non è sempre cosi la vola si è riassorbita ed il nostro bh inferiore è ulteriormente sceso rendendoci ancora più tranquilli, ma quello che maggiormente conta e che abbiamo realizzato solo dopo un giorno un guadagno superiore al 50% del max profit il che mi suggerisce di uscire dalla posizione solo dopo un giorno col 16% di guadagno del capitale investito.

Nel prossimo articolo ritorniamo col bearish diagonal spread vedendo come sfruttare tale strategia e ricordati di registrarti al nostro servizio di newsletter.

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Diagonal Spread

2009-01-06T14:22:00.008+01:00

Trading Opzioni riprende la sua attività a pieno regime, ripartendo da una delle sezioni più gradite ai nostri utenti quella sulla teoria in opzioni, ed appunti oggi tratteremo una nuova strategia il Diagonal Spread.

Il Diagonal Spread puo' essere costruito in differenti modi, in pratica esso è costituito dalla vendita di una opzione fronte mese coperta dall'acquisto di un opzione sullo stesso sottostante con scadenza più lontana rispetto all'opzione venduta,in questo è del tutto simile ad un Calendar Spread, la differenza sta nel fatto che gli strike delle due opzioni sono differenti il che aggiunge l'elemento direzionalità a questa strategia.Quindi possiamo avere:

Bullish Diagonal Spread:

Con le call si costruisce comprando una call con scadenza più lontana e strike più basso della call venduta con scadenza più vicina (operazione a debit);

Con le put si costruisce comprando una put con scadenza più lontana e stike più alto della put venduta con scadenza più vicina(operazione a credit).

Bearish Diagonal Spread:

Con le put si costruisce comprando una put con scadenza più lontana e strike più alto della put venduta con scadenza più vicina(operazione a debit);

Con le call si costruisce comprando una call con scadenza più lontana e strike più basso della call venduta con scadenza più vicina(operazione a credit).

Innanzitutto vi è da dire che non sempre un bullish diagonal spread aperto con le put o un bearish diagonal spread aperto con le call sempre si riesce ad aprirlo a credit molto dipende dalla scelta degli strike e dal calendar skew di volatilita implicità.Per quanto concerne la mia operatività spesso utilizzo questo strumento al fine di creare dei double diagonal utilizzando appunto queste ultime due tipologie di diagonal.

I prossimi articoli riguarderanno nello specifico ogni singola categoria di diagonal spread, pertanto se vuoi restare aggiornato registrati al nostro servizio di newsletter.

Trading Opzioni consiglia:

Condor Call su TRV - take profit

2008-12-22T12:53:00.006+01:00

L'operazione di Trading Opzioni ancora in corso è il condor call su trv vediamo subito la strategia come è messa:

La strategia è in guadagno di circa il 50% del max profit, a questo punto gli scenari sono sue:

1- ricerco in apertura le condizioni di uscita, in quanto il mio money management prevede un Take profit pari al 50% del max profitto e mi godo le vacanze in santa pace;

2- la strategia è ancora molto centrata attendo per guadagnare qualche altro dollaro per l'erosione temporale;

Io sono per la prima ipotesi, ma ognuno opera come meglio crede.

Vi rinnovo gli auguri per le festività

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Auguri da Trading Opzioni

2008-12-18T13:40:00.009+01:00

E' arrivato il momento anche per Trading Opzioni di concedersi un meritato riposo, il blog resterà chiuso per le vacanze natalizie e riaprira a Gennaio con interessanti novità, permettetemi di ringraziare pubblicamente coloro che seguono questo progetto e le tante persone conosciute.Coloro che hanno in apertura l'account con Thinkorswim possono continuare a contattare il seguente indirizzo: tradingopzioni@katamail.com.

Vi volevo lasciare con alcuni consigli natalizi e idee regalo, volte al raggiungimento dei nuovi obiettivi per il 2009, stanchi della solita cravatta o del solito dopobarba reclamiamo il giusto regalo!!!

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Expiration Straddle su LNN chiusura

2008-12-18T13:38:00.004+01:00

Questa volta contro ogni statistica il titolo non si è mosso per niente:

Comunque è una situazione che capita, difatti gli expiration straddle vanno valutati su una serie significativa di operazioni.L'importante è mettere degli stop monetari alle perdite che in questo caso ammontano ad un 50% del capitale investito.

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Expiration Straddle su LNN

2008-12-15T12:35:00.009+01:00

Questa settimana trading opzioni propone un expiration straddle su LNN. Il titolo ha le trimestrali il 17 dicembre bo. Gli ultimi 4 movimenti registrati all'uscita degli earning sono i seguenti:

Come abbiamo detto nell'articolo riguardante gli expiration straddle, andiamo a prendere in considerazione le opzioni fronte mese, visto che il titolo quota 42,o6 anziché fare uno straddle costruiamo uno strangle comprando opzioni call sullo strike 45 e opzioni put sullo strike 40. Con le quotazioni di venerdì sera lo strangle lo possiamo comprare a 4,13, pertanto i nostri break heaven saranno: bhsup 49,13 +17%; bhinf 35,87-15%.

Visto i movimenti massimi registrati dalle ultime 4 trimestrali è ipotizzabile che anche stavolta si tocchi un movimento del 20%, il che porterebbe il nostro trade in guadagno.

L'operazione in realtà non mi piace tanto, in quanto un movimento del titolo del 20% porterebbe si in guadagno il trade, ma di poco, in ogni caso l'obiettivo è quello di sperimentare insieme la strategia, proprio per questo REGISTRATI in modo da poter seguire insieme in tempo reale l'andamento di questo trade.

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Condor Call su TRV

2008-12-12T11:45:00.006+01:00

Come sempre abbiniamo alla teoria una strategia realizzata in passato ma anche una da poter realizzare in tempo reale, si tratta ovviamente di proposte di trade a scopo didattico, e assolutamente non garantiamo il risultato. Il condor call che proponiamo è il seguente:

Sarebbe bello ricevere dei commenti costruttivi su questa strategia.
Registrati alla newsletter

Condor

2008-12-10T14:54:00.012+01:00

Cosi come la butterfly il condor è composto da corpo e ali. Le ali sono composte da due opzioni una ITM e una OTM.Il corpo è invece costituito da due opzioni short sugli strike intermedi. In pratica il condor si costruisce sia con opzioni call in tal caso esso viene fuori dall'unione di una bull call spread ed una bear call spread oppure con opzioni put in tal caso esso è dato dall'unione di una bull put spread ed una bear put spread. Vediamo un esempio grafico:

L'obiettivo del condor è l'erosione delle opzioni vendute, sfruttando la lateralita di un titolo o indice.Il rischio massimo è limitato al debito pagato, il massimo profitto è limitato ed è pari alla differenza degli strike - il debito pagato, il break heaven superiore è pari alla differenza tra lo strike più alto e il debito pagato, mentre quello inferiore è pari alla somma tra lo strike più basso e il debito pagato.Vediamo adesso un operazione reale il titolo STI si tratta di un bancario siamo al 12 dic 2007:

Il mio money management per questo tipo di operazione prevede un take profit del 50% ed uno stop loss del 80% questo rapporto è ammissibile su strategia che hanno una elevata probabilità di profitto.L'operazione è stata chiusa l'11 gen 2008.

Dal punto di vista delle greche i condor sono teta positivi e vega negative.

Nei prossimi giorni inseriremo un operazione su questa strategia che abbia caratteristiche simili a queste per conoscerla clicca su registrati.

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diario butterfly su spls

2008-12-04T14:51:00.007+01:00

Abbiamo proposto un interessante butterfly sul titolo spls, l'operazione avrebbe dovuto maturarsi il 29 novembre cosi non è stato, abbiamo pertanto ricercato le stesse condizioni lunedì 1 dicembre ed abbiamo visto il titolo crollare in un solo giorno del 12% cose che di questi tempi purtroppo capitano molto spesso ma cosa sarebbe stato della nostra operazione qualora fossimo entrati il venerdì?

L'evento catalizzatore è avvenuto il 2 dicembre in apertura ed erano le trimestrali, l'avvenimento era stato considerato, sulla base degli storici, di entità modesta rispetto ai nostri break heaven che superavano il 10%, in realtà cosa è successo?

Il titolo si è mosso di un + 7% un po di più di quello che ci attendevamo, comunque il movimento si è tenuto al di sotto del 10% che era il livello di pericolosità dei nostri break heaven, inoltre visto il movimento del lunedì, questo+ 7% ha accentrato la nostra strategia, l'avvenuto crash di volatilità si è realizzato il che ha dato un beneficio alla nostra butterfly strategia che abbiamo già detto essere vega negativa.Tutto questo ha portato la nostra strategia ad un guadagno del 50% del capitale investito il che direi non è male.

Adesso vediamo la situazione ieri in chiusura:

Il titolo si è portato nuovamente a 17,50 quindi è pari al nostro strike ATM punto di massimo guadagno, il nostro guadagno è pertanto ulteriormente salito al 70% del debit iniziale, ad un livello tale da far pensare di portare i soldi a casa e di concentrarci su nuove operazioni.

Questa analisi fatta a freddo serve comunque a far capire che il sistema su cui era basato il trading avrebbe funzionato, e mi riferisco ad analisi trimestrali e andamento volatilità in relazione agli eventi, rapportato inoltre all'analisi delle greche della strategia.Questo per dire l'importanza di testare dei sistemi di trading, qualunque essi siano, verificandone l'applicazione alla realtà.Questo tipo di analisi non tiene conto comunque di alcuni fattori, come la liquidità delle opzioni e la possibilità di entrare alle condizioni sopra riportate.

Il blog nei prossimi giorni si arricchirà di grosse novità e di nuove opportunità per i nostri utenti grazie al fatto che stiamo diventando davvero tanti. Se vuoi far parte anche tu di questa squadra clicca su REGISTRATI.

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Trading Opzioni-Operazione della settimana 1-dic.

2008-12-01T13:23:00.009+01:00

Trading Opzioni ha deciso di inserire questa settimana anziché la solita watch list di titoli, un operazione, lo scopo è sempre quello di interagire e discutere con gli utenti del blog. L'operazione è una butterfly su spls in modo da rimanere in tema con l'articolo scritto venerdì, veniamo ora all'operazione:

La mia analisi è la seguente il titolo ha le trimestrali il 2 dicembre AC, da un analisi dei movimenti storici si evince che il titolo dovrebbe rimanere all'interno dei break heaven del grafico della strategia, la volatilità implicita è ancora sui massimi proprio per l'attesa degli operatori nei confronti delle trimestrali, il fatto che la volatilità implicita sia alta è un ottima cosa in quanto la butterfly dopo l'annuncio delle trimestrali si avvantaggerà del calo di volatilità, ho analizzato sullo stesso titolo anche un calendar spread ma il crollo della volatilità implicita ci avrebbe ammazzato sia pure inizialmente potevamo contare su break heaven più ampi.Attendo di vedere il mercato oggi cosa fa, dando un occhiata ai future si attendono ulteriore tensione sui listini questo potrebbe determinare la scelta di strike diversi ma anche migliori condizioni di entrata visto l'aumento della volatilità implicita che queste nuove tensioni determineranno.

Per seguire insieme l'evoluzioni di questa strategia registratevi al nostro blog.

Alla prossima!!!!!

AGGIORNAMENTO DEL 2 DICEMBRE
Il titolo in una sola giornata si è mosso tantissimo già in apertura si è completamente decentrato si era pensato quando era sui 16 di entrare con un iron condor ma correttamente si è deciso di aspettare, valutiamo la situazione di oggi per prendere la decisione di entrare o meno, in questo caso vi aggiornero sulla posizione prese, vi ricordo che le trimestrali sono domani.
Al prossimo aggiornamento.

Ho fatto un po di analisi e credo che non ci sono più le condizioni per entrare.

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Butterfly

2008-11-29T10:15:00.010+01:00

Una strategia molto nota per chi pratica Trading Opzioni è denominata butterfly. La butterfly può essere costruita sia con le call che con le put o da una combinazione di call e put. Consideriamo per il momento opzioni call, per la sua costruzione si utilizzano tre strike price sulla stessa scadenza, in pratica esso nasce dalla combinazione di un bull call spread e un bear call spread. Lo strike piu basso è quello medio creano il bull spread mentre quello mediano e quello più alto sono usati per creare il bear call spread.In genere lo strike medio è quello ATM.

La butterfly è una strategia che viene utilizzata per titoli e\o indici per i quali si prevede un andamento laterale fino alla scadenza delle opzioni, è una strategia dal rischio limitato pari al debit pagato inizialmente, essa genera il suo massimo profitto quando il prezzo del sottostante a scadenza è pari allo strike mediano sul quale abbiamo costruito la nostra strategia.

La butterfly puo essere realizzata con le put, in questo caso compriamo lo strike Otm (quello più basso) e quello ITM (strike più alto) e vendiamo 2 volte lo strike ATM(quello mediano).

Alcune volte la strategia può essere realizzata combinando sia call che put, mettendo insieme un bear call spread e un bull put spread. Questa forma della strategia è denominata iron butterfly.

Prima di passare al caso teorico per mettere in luce le cose dette riassumiamo le caratteristiche di questa strategia:

Sottostante: previsione di lateralita del sottostante fino alla scadenza;
Massimo Rischio: Limitato al debito pagato;
Massimo Profitto: Limitato a scadenza è pari alla differenza tra lo strike mediano e lo strike più alto - debito pagato, esso si realizza quando a scadenza il prezzo del sottostante è pari allo strike mediano;
Break Heaven; Superiore( strike più alto -debito pagato); Inferiore (strike più basso - debito pagato).
Adesso vediamo di applicare i concetti esposti ad un operazione reale e vediamo cosi il grafico della strategia.

L'operazione riguarda un indice del settore energetico, la strategia è stata costruita in relazione ai bh, sopra abbiamo una bella resistenza su precedenti massimi e sotto invece abbiamo un bel 9% di spazio nel quale l'indice può muoversi.
Il grafico è simile a quello che abbiamo visto per i calendar spread ma se diamo un occhio alle greche la differenza che balza all'occhio è che la butterfly è vega negativa, quindi la componente di vendita dello strike atm che è quello più sensibile alle variazioni di volatilità, da alla butterfly una relazione negativa ad un aumento della volatilità implicita, questo concetto è contrario a quello che si è detto per calendar spread, la componente teta quindi quella legata al tempo e positiva come per i calendar spread quindi al passare del tempo, man mano che ci avviciniamo alla scadenza la nostra strategia guadagna, considerate costanti tute le altre variabili.
Detto questo vediamo come è andata a finire la butterfly su xle:

Dopo 10 giorni il titolo passa proprio per il nostro strike mediano, a quel punto personalmente ritengo sia un occasione da non lasciarsi sfuggire, l'alternativa sarebbe stata attendere qualche altro giorno guadagnare dal teta ma esporsi al rischio di fluttuazioni del prezzo dell'indice.

La prossima uscita riguardera gli iron condor per essere informato sui nuovi articoli e sulle nuove iniziative del sito clicca su registrati.

Trading Opzioni consiglia:

Watch List per Calendar Spread del 27-11

2008-11-27T13:35:00.006+01:00

La watch list di trading opzioni di questa settimana parte dai titoli che hanno uno skew interessante per quanto riguarda le opzioni call e le opzioni put:

Questo è il primo elemento necessario per costruire un buon calendar spread ma non è l'unico, innanzitutto apriamo il nostro Options Oracle o la nostra piattaforma Thinkorswim, è andiamo a graficare il nostro calendar spread valutando le greche i breakheaven sul grafico del titolo e la percentuale rischio rendimento.

La fase ancora successiva è l'analisi dello skew ovvero occorre ricercare i motivi per il quale lo skew di volatilità implicita si è formato.Quindi analizziamo le news sul titolo ,se ci sono le trimestrali e i movimenti storici delle stesse, se ci sono acquisizioni e fusioni.

Individuati i motivi dello skew occorre valutarne l'impatto sul grafico della strategia cosa possibile grazie ai software sopra citati.

Va ricordato che i calendar spread sono strategie vega positive quindi pericolose da realizzare in questi periodi, almeno di non rendere il vega neutrale. Questo aggiustamento sarà oggetto di discussione in un prossimo articolo, registrati pertanto per essere a conoscenza dei nuovi articoli e delle nuove iniziative del sito.

Watch list settimana del 17 novembre

2008-11-24T11:46:00.007+01:00

Titolo BZF doppio minimo in divergenza sul macd

clicca per avere l'aggiornamento in tempo reale

FSYS testa e spalle

clicca per avere l'aggiornamento in tempo reale

Seguiamo insieme questi titoli, attendo le vostre proposte in merito all'analisi grafica e all'eventuale strategia in opzioni da realizzare.
Se volete registrarvi al blog basta cliccare su newsletter cosi sarete informati sui nuovi post e sulle promozioni a cui hanno diritto i nostri utenti.
Buon trading opzioni a tutti.

Trading a Capitali Ridotti, di Nicola D'AntuonoInvestire in Borsa e Diventare un Mini Day-Trader con 10.000 euro Impara a guadagnare nel Trading con un bassissimo investimento iniziale, sfruttando le migliori strategie per competere con le più attrezzate istituzioni finanziarie.Ebook in 199 Pagine + Report€ 29+iva

Strangle

2008-11-22T14:55:00.007+01:00

Lo Strangle è una strategia molto simile allo Straddle,ma è caratterizzata da una minore perdita massima a fronte pero di breakheaven più ampi e quindi minori probabilità di successo.Lo Strangle cosi come lo Straddle si caratterizza per essere una strategia long quindi teta negativa e vega positiva, lo Strangle si costruisce acquistando una call ed una put di uno stesso titolo ma non più su uno stesso strike ma su strike diversi tra loro, in genere la scelta ricade tra strike che sono leggermente OTM da qui il minore esborso monetario e pertanto la minore perdita che questa strategia ha rispetto allo Straddle. Le condizioni di ingresso sono le stesse viste per gli Straddle, passiamo adesso ad un esempio:
4 Apr 2008 titolo NVTL
Trimestrali tra 12 giorni
Esame precedenti trimestrali: OK
Volatilità implicita non ai livelli massimi
Sulla base di questi elementi il titolo passa l'esame ecco i dati analizzati:

adesso non ci resta che vedere il titolo il giorno delle trimestrali, ovvio che la strategia potrebbe essere chiusa anche prima qualora ottenessimo un 20-30% di guadagno da un probabile aumento della volatilità implicita sul titolo dovuto all'avvicinarsi delle trimestrali.

Abbiamo completato il trittico di articoli riguardanti gli straddle nei prossimi articoli tratteremo strategie quali iron condor butterfly back ratio spread, insieme a tantissime altre novita per essere informato registrati alla nostra newsletter.
buonweekend a tutti.

Trading Opzioni consiglia:

Watch List settimanale per Calendar Spread

2008-11-20T14:05:00.007+01:00

La sezione Watch List si arrichisce nei giorni tra il mercoledi e il giovedi con una selezione di titoli che presentano degli skew di volatilità interessanti (contract skew).Lo skew di contratto è la prima condizione che dobbiamo individuare nei titoli sui quali andiamo a costruire un Calendar Spread.
Ecco a voi i principali titoli sui quali è possibile costruire Calendar Spreads:

(clicca per ingrandire)

Ovviamente questa è una condizione necessaria ma non sufficiente, vanno verificati altri fattori prima di aprire un calendar:
-il titolo deve graficamente dimostrare una lateralità o quantomeno la capacita di qui alla scadenza di rimanere nei break heaven disegnati dal grafico;
-le notizie devono essere spulciate e va individuato il motivo dello skew qualora questo non è tale da farci preoccupare, tenuto conto sempre dei break heaven, si passa alla fase successiva;
-liquidità opzioni e cercare condizioni di ingresso nel mid di mercato.
PS: non dimenticare che i Calendar Spread sono strategie Vega positive pertanto quelle attuali non sono le condizioni migliori per aprire Calendar Spread, meglio aggiustare la nostra strategia rendendola vega neutrale.
Per sapere che aggiustamenti fare iscriviti al servizio di newsletter che trovi sulla colonna destra del sito cosi ti sarà comunicata la pubblicazione dell'articolo che vi descrivere come rendere vega neutrale un Calendar Spread oppure chi fosse già a conoscenza di tale operatività può postare un suo commento cosi come può postare un commento sul Calendar Spread che si può mettere in piedi con i titoli postati nelle tabelle.

Watch List settimanale

2008-11-17T14:16:00.010+01:00

Innauguriamo una nuova sezione che arrichisce quella operativa legata a strategie su opzioni. Settimanalmente forniremo una watch list di titoli che presentano interessanti figure di analisi tecnica, lasciando lo spazio a voi utenti di inserire i commenti sulle strategie che ritenete più adeguate a quelle particolari situazioni.
Il primo titolo è LG il titolo presenta un doppio massimo in divergenza sui volumi si attende la rottura della base della W formatasi.

(clicca per ingrandire le immagini)

Y testa e spalla rialzista potremmo entrare scommettendo nel completamento della figura oppure attendere la rottura della neck line a 284,00.

BRP triangolo simmetrico la figura si è ormai completata ottimo anche il segnale del bandwidth che mostra una compressione di volatilità si attende solo la rottura per capire la direzione.

CEPH Flag rialzista rottura già avvenuta.

Ogni lunedi prima dell'apertura dei mercati guarda la nostra watch list è lascia un tuo commento, e ricordati di iscriverti al servizio di newsletter cosi sara informato su tutte le novita.

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Expiration Straddle

2008-11-11T20:19:00.006+01:00

Una variante allo Straddle è l'Expiration Straddle lo stesso si differisce per la scelta della scadenza delle opzioni che si è detto per lo Straddle devono essere superiori ai 45 giorni al fine di limitare l'erosione temporale al quale sono soggette le posizioni long sulle opzioni. Con l'Expiration Straddle invece la scadenza scelta riguarda le opzioni fronte mese, l'evento catalizzatore dovrà avvenire al più dopo 2\3 giorni ed è consigliato non aprire opzioni che hanno la scadenza tra meno di 7 giorni. Per quanto riguarda il grafico rischio\rendimento è lo stesso dello Straddle, allo stesso modo come per gli Straddle occorre comprare quando la volatilità non è ancora ai suoi massimi storici, per la costruzione di questa strategia è indispensabile l'utilizzo di optionslam che seleziona le situazioni migliori per operare con Expiration Straddle.
Un operatività molto semplice e quella di costruire Expiration Straddle 2\3 giorni prima delle trimestrali per titoli che hanno dimostrato nel passato di avere durante questi eventi movimenti esplosivi, ovvero il movimento medio delle ultime 4\5 trimestrali deve essere superiore ai breakheaven che vengono fuori dall'Expiration Straddle.
Questo tipo di strategia è valutabile dopo avere eseguito un buon numero di operazioni, in quanto le probabilità di successo non sono elevatissime ma i guadagni superano di gran lunga le perdite.

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Straddle

2008-11-10T14:50:00.006+01:00

Lo Straddle è una strategia che viene utilizzata quando il trader ha delle aspettative su di un titolo di un marcato movimento nel breve periodo, pur rimanendo neutrale rispetto alla sua direzione, ovvio che questo tipo di valutazioni si effettuano quando siamo in presenza di un avvenimento catalizzatore quindi trimestrali, dati sulle vendite, riunioni del consiglio di amministrazione, decisioni del fda su approvazione farmaci e cosi via, oppure quando sul grafico del titolo siamo in presenza di particolari conformazioni squeeze di bollinger, triangoli, ledge alla cui rottura si attendono appunto grossi movimenti di prezzo. Se andiamo incontro a scenari del genere innanzitutto ci accertiamo che siamo in presenza di una volatilità implicita medio bassa ma crescente essendo questa una strategia che nella sua costruzione ha una componente di acquisto predominante quindi ci preoccupiamo di comprare a prezzi bassi di qui l'analisi sulla volatilità, difatti lo Straddle nasce dal contemporaneo acquisto di una opzione call e di una put su uno stesso strike, si predilicono scadenze superiori ai 45 giorni in quanto questa strategia e teta negativa a differenza di quello che abbiamo detto per i Calendar Spread perde al passare del tempo, per limitare l'erosione temporale scegliamo scadenza un po più lontane, non è frequente pero assistere ad un straddle su opzioni fronte mese in tal caso siamo in presenza di un Expiration Straddle oggetto di un prossimo articolo. Lo Straddle è vega positivo guadagna al crescere della volatilità implicita, anzi già per il semplice aumento di volatilità implicità possiamo uscire da uno Straddle in guadagno senza necessariamente attendere l'evento catalizzatore.
Riepilogo strategia:
-evento catalizzatore;
-volatilità medio bassa;
-titoli esplosivi che sulla base dello storico hanno dimostrato di avere movimenti maggiori dei break heaven della strategia;
- costo strategia: pari al debit iniziale che rappresenta anche la massima perdita;
- profitto: potenzialmente illimitato
Adesso passiamo all'esempio in realta fin d'ora non ho fatto molti straddle proviamo insieme col back test di optionetics e vediamo cosa viene fuori sono andato al periodo 22 febbraio ed ho selezionato i titoli che hanno le trimestrali nei prossimi 30 giorni dopo di che ho selezionato tra questi quelli che hanno una vola medio bassa l'occhio mi è caduto su PDLI che è un titolo farmaceutico esso in passato ha avuto qualche grosso movimento, la volatilità per giunta è bassa, quindi gli operatori ancora non hanno preso in considerazione le trimestrali che ci saranno tra 12 giorni, il titolo quota 15,75 quindi compriamo una call 15 ed una put 15 scadenza aprile 2008 costo operazione=max perdita 225$

(clicca per ingrandire le immagini)

Adesso andiamo al giorno delle trimestrali, il titolo si è mosso più del 30% e noi abbiamo guadagnato 210$ che su i 225$ investiti rappresentano un guadagno di quasi il 100% in 12 giorni.

Il prossimo articolo riguardera gli strangle e mi raccomando iscrivetevi al nostro servizio di newsletter cosi sarete informati sui nuovi articoli.

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Calendar Spreads

2008-11-08T09:50:00.014+01:00

Chi segue il blog avrà già capito la mia passione per questa strategia. I Calendar Spreads nascono dalla vendita di un opzione call o put su una scadenza vicina e dall'acquisto di un opzione call o put su una scadenza più lontana. Lo strike scelto è lo stesso sia per l'opzione venduta che per l'opzione comprata, generalmente lo strike scelto è quello ATM ma è possibile scegliere anche strike ITM O OTM, qualora volessimo costruire un Calendar Spreads decentrato dando anche la componente direzionale alla nostra strategia, infatti i Calendar Spreads nella sua concezione classica è una strategia laterale, basata sul concetto che l'opzione venduta essendo un opzione con scadenza più prossima di quella comprata è soggetta ad una maggiore erosione temporale questo è il primo elemento che ci fa protendere per una strategia di questo tipo per i titoli laterali che quindi da qui alla scadenza dell'opzione venduta non si discosteranno di molto dallo strike scelto in quanto qualora lo strike dovesse diventare troppo OTM o ITM il valore intrinseco delle nostre opzioni perderebbe importanza e quindi anche la componente legata al tempo, un secondo fattore che andiamo a prendere in considerazione e la presenza di skew favorevoli ovvero la volatilità implicita dell'opzione venduta deve essere maggiore della volatilità implicita dell'opzione comprata, questo fattore ovviamente rende ancora più conveniente aprire un Calendar Spreads in quanto andiamo a vendere qualcosa di caro e comprare qualcosa di più economico, ancora meglio dicono i manuali se l'evento catalizzatore si trova sulla scadenza del'opzione comprata, su questo aspetto mi permetto di dissentire in quanto se l'evento catalizzatore si trova sula gamba long come mai si è formato uno skew di contratto a nostro favore? Dietro questa domanda apparentemente banale si nascondono le insidie di quando si costruisce un calendar spreads.
In quanto è bene chiarire subito un aspetto ad ogni skew corrisponde un avvenimento catalizzatore (trimestrali dati sulle vendite ecc..)il nostro compito prima di inserire la strategia è quella di fare i detective e quindi capire se l'avvenimento atteso dal mercato e stato sopravvalutato oppure no qualora l'avvenimento in questione viene sopravvalutato il tutto si risolvera in una bolla di sapone quindi il nostro titolo non subirà grossi scossoni in termini grafici e noi ci saremo mangiati lo skew che si era generato e in più il guadagno generato dal trascorrere del tempo.
I requisiti pertanto per aprire un Calendar Spreads sono:
andamento laterale del titolo;
shortiamo la scadenza vicina e andiamo long su quella piu lontana;
presenza di uno skew di contratto;
valutiamo che la volatilità implicita della gamba short è sopravvalutata.
Ovviamente adesso occorre vedere qualche esempio anche per capire che forma ha il grafico di un Calendar Spreads
Siamo in data 18 giugno 2008 ci accorgiamo attraverso l'utilizzo di un software optionetics che tra i titoli che presentano uno skew a noi favorevole c'è BBBY, il titolo quota 29 per centrarlo la nostra strategia decidiamo di fare un double calendar 27,5 put scadenza luglio\agosto e 30 call scadenza luglio\agosto il grafico rischio rendimento che ci si presenta è il seguente:

Dando un occhiata al grafico ci accorgiamo che il titolo potrebbe rimanere all'interno dei due bh da qui alla scadenza delle gambe shortate, la cosa che ci rimane da considerare e l'evento catalizzatore in questo caso è chiaro che si tratta delle trimestrali che bbby rilascera tra 7 giorni, a questo punto occorre analizzare su www.optionslam.com, l'andamento storico delle trimestrali del nostro titolo, da questa analisi verifichiamo che il titolo non si è mai mosso oltre quelli che sono i bh tracciati dal nostro double calendar e decidiamo pertanto di entrare nella strategia proiettandoci al giorno delle trimestrali al fine di verificare se il titolo anche sta volta cosi come è avvenuto storicamente rimane all'interno dei nostri break heaven ci spostiamo cosi a quello che succede il 26 giugno:

Previsione azzecata ora non ci resta che attendere che il tempo facci la sua parte, quindi attendiamo l'avvicinarsi della scadenza dell'opzione shortata cosi da mangiarci un po di theta.

Ecco questo è un esempio di come possiamo trarre vantaggi da questa strategia che vi permette di portare le probabilità a vostro favore sin dall'inizio oltre a garantirvi dei profili rischio rendimento molto vantaggiosi rispetto ad altre strategie.

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Trading Opzioni consiglia:

Il professionista delle Opzioni

2008-11-02T09:34:00.003+01:00

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Il Professionista delle Opzioni, di Giovanni Romano
Tecniche per Diventare un Trader Professionista

Sfrutta l'esperienza di un esperto, metti in pratica i consigli e le strategie. Impara a conoscere il mercato azionario e diventa un trader professionista!

Capitolo 1: LE AZIONI: IMPARARE A CONOSCERLE PER INVESTIRE
Come comprendere lo strumento principale del mercato: ossia l’azione.

Come capire esaustivamente il punto di breakeven e la sua funzionalità.

Come capire attentamente l’utilità dell’analisi rischio/rendimento.

Imparare a leggere e interpretare a dovere i grafici rischio/rendimento.

Come usare le azioni prima di accedere a strumenti finanziari derivati da esse.

Capitolo 2: LE OPZIONI: CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO
Come riuscire a comprendere che cosa sono le opzioni.

Comprendere la distinzione tra opzioni europee e opzioni americane.

Imparare a conoscere i tre destini di un’opzione: negoziazione, scadenza o esercizio.

Come riconoscere la sostanziale differenza tra opzioni di diversa natura (Call e Put).
Capitolo 3: IL VALORE DELLE OPZIONI
Come è composto il premio di un’opzione, ossia il suo valore.

Come capire la classificazione delle opzioni in base al loro valore intrinseco ( ITM, ATM o OTM ).

Cosa è l’effetto del time decay.

Come la volatilità influenza il valore delle opzioni.

Come capire l’influenza sul premio dell’opzione dei tre fattori combinati (valore intrinseco, time decay e volatilità).

Capitolo 4: COSA SONO LE GRECHE
Come capire e sapere interpretare le greche.

Come utilizzare le greche per effettuare una completa analisi rischio/rendimento.

Imparare a sfruttare il potentissimo effetto leva delle opzioni.
Capitolo 5: LE STRATEGIE DIREZIONALI
In che modo puoi comprendere le strategie direzionali, che costituiscono la base di comprensione di ogni altra strategia.

Come saper interpretare i vantaggi e gli svantaggi delle strategie direzionali.

Imparare a capire come effettuare delle Long/Short, Call/Put.

Come effettuare un Fischione.

Come effettuare un Volume Spike.

Capitolo 6: LE STRATEGIE NON DIREZIONALI
Imparare a comprendere le strategie non direzionali.

Come comprendere la differenza tra Straddle e Strangle.

Come comprendere i limiti dell’utilità delle strategie non direzionali.

Capitolo 7: CAPIRE E SFRUTTARE LA FINANZA AGEVOLATA
Come capire gli Spread e la loro grande utilità. Capirne inoltre i pregi e i difetti, nonché le qualità ed i limiti.

Come effettuare la Butterfly e la Condor.

Come saper utilizzare gli Spread per “riparare” una posizione in perdita.

Bear Put Spread

2008-11-01T19:04:00.005+01:00

Bear Put Spread:
Dal nome della strategia emergono due fattori che si tratta di una strategia ribassista "bear", e che per la sua costruzione si utilizzano Opzioni Put.
Infatti la strategia nasce dall'acquisto di una Put Atm (at the money) il che da la direzione alla nostra strategia ribassista ,al fine pero di limitare la perdita che si avrebbe nel caso in cui la nostra previsione fosse errata in questo caso pari all'intero premio pagato per l'acquisto della put aggiungiamo un'altra gamba vendendo una Put OTM (out the money) sullo stesso titolo e sulla stessa scadenza,la quale Put essendo OTM richiederà un esborso di premio inferiore rispetto all'Opzione comprata il che genererà il Debit iniziale.
Adesso facciamo un esempio per chiarire:

Il titolo in questione è GM esso quota 5,79 quindi supponiamo di essere ribassisti, pertanto acquistiamo una Put ATM nel caso Put 6 scadenza dicembre paghiamo il premio pari a 2.03, sappiamo che 2.03 per 100 rappresenterebbe la nostro max perdita mentre il guadagno è potenzialmente illimitata (curva fuxia)l'obiettivo ora è quello di tagliare la perdita rinunciando a parte del nostro guadagno per fare questo vendiamo una Put OTM quindi vendiamo Put 5 scadenza dicembre incassando un premio pari a 1.41,(curva blu) il che porta il nostro max guadagno a (6-5)-(2.03-1.14) per 100 quindi 38 per contratto ma la nostra perdita non sarà più pari a 203$ ma limitata al debit pagato 62$.Dalla combinazione dei due grafici otteniamo il grafico rischio\rendimento della nostra strategia.

Riepilogo Strategia:
outlook titolo:ribassista;
Guadagno:limitato=differenza tra gli strike-debito pagato per 100;
Perdita:limitata=premio pagato-premio icassato;
break-heaven: strike put comprata-debit pagato.

Operatività
individuare titoli per i quali si prevede un andamento ribassista;
la strategia si presta a dei free trade comprando la put in un primo momento e azzecato il movimento lo seguiamo vendendo una put che passa da strike otm a strike atm;
situazioni di bassa volatilità implicità e in aumento;
tra gli strike individuati vi deve essere uno skew di volatilità favorevole (skew contract);
opzioni con scadenza dai 40 giorni in su.

Spot
Trading Opzioni il blog portale a disposizione dei trader in Opzioni, un mondo che offre servizi utili a chi pratica Trading in Opzioni. Ecco le sezioni a vostra disposizione:
-Strategie in Opzioni: le nostre strategie postate nello stesso momento in cui vengono inserite sul mercato, questo servizio vi offre la possibilita di valutare e\o inserire le strategie che più vi piacciono;
-Corsi Opzioni: i migliori Corsi sulle Opzioni disponibili sul mercato, realizzati da veri Trader in Opzioni persone che fanno questo di mestiere che offrono un trattamento preferenziale ai nostri utenti;
-Libri Opzioni: i migliori testi realizzati per chi fa Trading in Opzioni e le migliore offerte per acquistarli;
-Broker Opzioni: Tutto sulla piattaforma Thinkorswim che offre ai nostri utenti commissioni privileggiate;
-Teoria Opzioni: Dai cenni teorici di base agli aspetti avanzati snocciolati in diversi articoli disponibili gratuitamente per i nostri utenti;
-Software: i migliori software di Trading in Opzioni spiegati e messi a disposizione gratuitamente ai nostri utenti.
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Thinkorswim e Trading Opzioni

2008-10-27T20:45:00.005+01:00

Il video illustra la procedura per ottenere la commissione di 1$ per contratto col broker Thinkorswim tramite il blog Trading Opzioni

Buon Trading a tutti

Trading Opzioni

Options Oracle il Video

2008-10-27T20:14:00.005+01:00

Il video riguarda Options Oracle, lo stesso vi da indicazioni su come scaricare e su come utilizzare il software Options Oracle

Trading Opzioni

Trading a Capitali Ridotti, di Nicola D'AntuonoInvestire in Borsa e Diventare un Mini Day-Trader con 10.000 euro Impara a guadagnare nel Trading con un bassissimo investimento iniziale, sfruttando le migliori strategie per competere con le più attrezzate istituzioni finanziarie.Ebook in 199 Pagine + Report€ 29+iva

Bull Call Spread

2008-10-26T14:41:00.009+01:00

Bull Call Spread:
Dal nome della strategia emergono due fattori che si tratta di una strategia rialzista "bull", e che per la sua costruzione si utilizzano Opzioni Call.
Infatti la strategia nasce dall'acquisto di una Call Atm (at the money) il che da la direzione alla nostra strategia rialzista ,al fine pero di limitare la perdita che si avrebbe nel caso in cui la nostra previsione fosse errata in questo caso pari all'intero premio pagato per l'acquisto della call aggiungiamo un'altra gamba vendendo una Call OTM (out the money) sullo stesso titolo e sulla stessa scadenza,la quale essendo OTM richiederà un esborso di premio inferiore rispetto all'Opzione comprata il che genererà il Debit iniziale.
Adesso facciamo un esempio per chiarire:

Il titolo in questione è GM esso quota 5,95 quindi supponiamo di essere rialzisti, pertanto acquistiamo una Call ATM nel caso Call 6 scadenza dicembre paghiamo il premio pari a 1,54, sappiamo che 1,54 per 100 rappresenterebbe la nostro max perdita mentre il guadagno è potenzialmente illimitata (curva fuxia)l'obiettivo ora è quello di tagliare la perdita rinunciando a parte del nostro guadagno per fare questo vendiamo una Call OTM quindi vendiamo Call 7,50 scadenza dicembre incassando un premio pari a 0,93,(curva blu) il che porta il nostro max guadagno a (7,50-6)-(1,54-0,93) per 100 quindi 88,50 per contratto ma la nostra perdita non sarà più pari a 154$ ma limitata al debit pagato 61,50$.Dalla combinazione dei due grafici otteniamo il grafico rischio\rendimento della nostra strategia.

Riepilogo Strategia:
outlook titolo:rialzista;
Guadagno:limitato=differenza tra gli strike-debito pagato per 100;
Perdita:limitata=premio pagato-premio icassato;
break-heaven: strike call comprata+debit pagato.

Operatività
individuare titoli per i quali si prevede un andamento rialzista;
la strategia si presta a dei free trade comprando la call in un primo momento e al rialzo successivo vendiamo la call che passa da strike otm a strike atm;
situazioni di bassa volatilità implicità e in aumento;
tra gli strike individuati vi deve essere uno skew di volatilità favorevole (skew contract);
opzioni con scadenza dai 40 giorni in su.

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Trading Opzioni consiglia:

Calendar Spread Vix uscita

2008-10-25T11:32:00.007+02:00

La strategia di calendar spread sul vix è stata chiusa un po di tempo fa sinceramente solo ora ho trovato il coraggio di postarla in quanto ha rappresentato in assoluto la peggiore perdita da quando faccio trading, in realtà visto quello che è successo dopo lasciare il calendar spread aperto significava addirittura rischiare di azzerare l'account thinkorswim aperto,quello che è successo dopo l'uscita è stata una settimana tutto sommato positiva ma volatile il che ha fatto spostare le aspettative sulla scadenza novembre del vix a livello 50 il che non avrebbe fatto altro che incrementare le perdite in maniera spropositata vedi articolo opzioni vix. Quindi alla fine la mia è stata una scelta difficile ma alla lunga positiva ovviamento meglio sarebbe stato non aprire per niente quel calendar spread ma di fatto in queste settimane ci si è trovati ad affrontare una situazione del tutto nuovo ed non ipotizzabile per certi versi, in ogni caso anche le perdite sono importanti, sono quelle che si ricordano più facilmente e quelle che aumentano l'esperienze di noi trader.
Ecco il resoconto finale dell'operazione:

L'operatività in questo periodo per quanto mi riguarda è nulla attendo momenti più stabili.
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