Il costo dell'operazione è stato pari a 73$ per contratto con un profilo rischio rendimento del 170%, bh -7% + 10%. La volatilità è ottima il titolo da le trimestrali domani ma in passato si è mosso all'interno dei nostri bh i quali data la volatilità implicita ai livelli minimi non dovrebbero risentire troppo dell'atteso crash che si avrà domani. Di seguito riporto graficamente quanto espresso:
mercoledì 27 agosto 2008
Strategia in Opzioni Calendar Spread su Tif
La strategia in opzioni proposta mi è stata fillata poco fa di seguito vi riporto le mie condizioni di ingresso:
Strategia in Opzioni Calendar Spread su Tif
Etichette:
TRADING OPZIONI- Calendar Spread
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