La situazione inizia a farsi veramente difficile ieri nuovo bottom ed i future hanno proseguito nel ribasso, quel timido tentativo di rimbalzo è stato sopito dagli interventi della FED e FMI che continuano a designare scenari apocalittici, adesso inizio veramente a temere il peggio per il calendar sul vix, in quando le opzioni essendo di tipo europeo non hanno un valore intrinseco ma il valore è legato alle aspettative che gli operatori hanno rivolte al giorno in cui viene chiusa la scadenza ovvero il mercoledì dell'ultima settimana ad una quotazione che è il risultato di un calcolo basato sulla quotazione delle opzioni della mattina del 22 ottobre creando un ticker ad hoc per questo che si chiama VRO, questo si traduce nel fatto che anche se il vix scende ma le aspettative rimangono alte non si riesce ad assorbire la perdita. La fortuna è che abbiamo scelto scadenza novembre pensare che il vix rimanga cosi alto fino a meta novembre è abbastanza improbabile, anche se oggi ci si può aspettare di tutto ma se consideriamo la perdita accumulata ad oggi c'è veramente da spaventarsi. Per il momento occorre aspettare e mantenere la calma.
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4 commenti:
Ad ora 10/10/08 vix a 75... mai visto!
Il calendar sarebbe da impostare a questi livelli... ma chi si fida? Potrebbe ancora salire.
Sono uscito la scorsa settimana in perdita da un calendar sul VIX con scadenza Ottobre.
In queste condizioni anche operare in spread è difficile. Meglio aspettare tempi più tranquilli.
Ciao
Sinceramente 75 era un livello che si pensava il vix non potesse mai raggiungere, si potrebbe impostare un Calendar anche su strike 40 credo che l'operazione dovrebbe andare in porto al 99%, il problema è che in questo momento psicologicamente mi sento un po provato da quello che successo questa settimana, ieri il dji è passato da -7% a +2% dopo che ero uscito da qualche contratto ma non è tanto questo quanto il fatto che con questi mercati è davvero difficile tradare specie per me che sono una persona che ha scelto un tipologia di trading più controllata.Tra l'altro mi chiedo chi di voi in questo momento si sente di abbracciare con tranquillita strategie di tipo ribassista cavalcando il trend di questi giorni oppure al contrario andare aprire strategie rialziste andando contro questo trend. Concludo abbracciando in pieno la tua ultima frase:" Meglio aspettare tempi più tranquilli"
occhio ai calendar sul VIX poichè hanno un rischio massimo illimitato
purtroppo quello che dici lo so difatti l'operazione in oggetto è stata chiusa da un po di tempo in notevole perdita ma tenerla ancora sarebbe sato un fallimento completo visto poi quello che sarebbbe successo, in ogni caso in merito al vix ho inserito un nuovo articolo sul vix sotto l'argomento teoria opzioni da dove si evince con chiarezza il perchè il rischio è illimitato
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