La strategia al pari dei Calendar Spread è teta e vega positiva, il profilo rischio rendimento è peggiore rispetto ad un calendar a fronte di break heaven più ampi.Un'altra differenza è che si tratta di un operazione a credit, ma questo dipende dagli skew di volatilità presenti sulle scadenze scelte, infatti tali strategie potrebbe risultare anche prese a debit.
Vediamo ora il grafico della strategia:
Anche il grafico conferma la somiglianza della strategia con i Calendar Spread, pertanto la scelta va basata analizzando le differenze sottolineate in precedenza.Ovvero qualora volessimo avere dei break heaven più ampi, magari andando a sistemarci su dei supporti e resistenze facciamo un diagonal a fronte però di un profilo rischio rendimento peggiore ad ognuno di noi la scelta!!!
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