Ricerca e Costruzione di un Ratio Call Spread

Terminata la parte teorica sui Ratio Spread, veniamo alla parte operativa, riguardante la ricerca e la costruzioni di tali strategie.Di seguito riportiamo le linee guida che noi seguiamo quando ricerchiamo un Ratio Call Spread:

1-Lavorare con titoli opzionabili e liquidi, valutazione Volumi, Open Interest e differenza tra bid e ask;

2-Selezionare opzioni che abbiano almeno 30\45 giorni di vita residua;

3-Analisi grafico Volatilità Implicita e Storica del titolo, al fine di lavorare su opzioni che sono sovrastimate, volatilità implicita alta e decrescente.

4-Valutazione premi delle opzioni, ricercare degli skew favorevoli, individuazione di strategia a Credit;

5-Individuazione titoli con outlook laterale e\o ribassista;

6-Individuazione livelli di resistenza nel grafico del titolo, contenuti dal breakheaven superiore della strategia;

7-Analisi notizie ed eventi di calendario sul titolo, restando il più possibile lontano da queste situazioni;

8- Valutazione valore perdita raggiunta quando il titolo rompe la resistenza individuata nel grafico, livello individuato come stop loss;

9-Analisi sensisvita strategia in particolare rapporto teta e vega favorevole il più possibile a quest'ultimo;

10-Valutazione margini richiesti dal broker, tali margini sono sempre elevati per la vendita a nudo di opzioni,pertanto il profilo rischio\rendimento risulta essere molto basso, a fronte di probabilità di successo molto elevate;

11-Utilizzare tale strategia nell'ambito di una maggiore diversificazione del propio portafoglio.

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