Ricerca e Costruzione di un Put Ratio Backspread

L'articolo di oggi riguarda la ricerca e la costruzioni di Put Ratio BackSpread .Di seguito riportiamo le linee guida che noi seguiamo quando ricerchiamo tali strategie:

1-Lavorare con titoli opzionabili e liquidi, valutazione Volumi, Open Interest e differenza tra bid e ask;

2-Selezionare opzioni LEAP che hanno scadenza almeno pari a 90 giorni, infatti ricordiamo che tal strategia è teta negativa.

3-Analisi grafico Volatilità Implicita e Storica del titolo, aprire tali strategie quando la vola implicità è su valori minimi, ricordiamo infatti che questa è una strategia vega positiva.

4-Valutazione premi delle opzioni, ricercare degli skew favorevoli, individuazione di strategia a Credit;

5-Individuazione titoli sui quale si attende un forte movimento ribassista,accompagnato da un aumento della volatilità.

6-Scegliere sottostanti sui quali si attende un forte movimento ad esempio rotture di triangoli e squeeze di bollinger, se costruiamo la strategia a credito in ogni caso guadagnamo se il titolo fuoriesce dai bh, nel caso del bh inf. il guadagno è potenzialmente illimitato nel caso del bh superiore il guadagno è limitato al credit.

7-Analisi notizie ed eventi di calendario sul titolo, situazioni che possono dare una forte scossa al titolo è determinare un aumento della volatilità.

8- Chiudere la strategia prima di raggiungere i 45\30 giorni alla scadenza periodo nel quale si manifesta il massimo decadimento temporale.

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