Ricerca e costruzione di un Ratio Put Spread

Le linee da seguire per aprire un Ratio Put Spread sono del tutto simili a quanto già abbiamo detto per i Ratio Call Spread, ovvero la strategia in opzioni mantiene le stesse caratteristiche di sensitività' l'unica cosa che cambia e che quando apriamo un trading su un Ratio Put Spread, la strategia inizia ad andare in perdita a scadenza sotto il break heaven inferiore, mentre vi ricordo che per un Ratio Call Spread, la perdita a scadenza la si ha al di sopra del breakheaven superiore, questo fattore non rappresenta una cosa di poco conto infatti sappiamo che queste strategie in opzioni sono a perdita potenzialmente illimitata.

Di seguito perfezioniamo le linee guide da seguire per aprire un Ratio Put Spread:

1-Lavorare con titoli opzionabili e liquidi, valutazione Volumi, Open Interest e differenza tra bid e ask;

2-Selezionare opzioni che abbiano almeno 30\45 giorni di vita residua;

3-Analisi grafico Volatilità Implicita e Storica del titolo, al fine di lavorare su opzioni che sono sovrastimate, Volatilità implicita alta e decrescente.

4-Valutazione premi delle opzioni, ricercare degli skew favorevoli, individuazione di strategia a Credit;

5-Individuazione titoli con outlook laterale e\o rialzista;

6-Individuazione livelli di supporto sul grafico del titolo, contenuti dal breakheaven inferiore della strategia;

7-Analisi notizie ed eventi di calendario sul titolo, restando il più possibile lontano da queste situazioni;

8- Valutazione valore perdita raggiunta quando il titolo rompe il supporto individuato nel grafico, livello che genera il nostro stop loss;

9-Analisi sensisvita strategia in particolare rapporto teta e vega favorevole il più possibile a quest'ultimo;

10-Valutazione margini richiesti dal broker, tali margini sono sempre elevati per la vendita a nudo di opzioni,pertanto il profilo rischio\rendimento risulta essere molto basso, a fronte di probabilità di successo molto elevate;

11-Utilizzare tale strategia nell'ambito di una maggiore diversificazione del propio portafoglio.

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