
Innanzitutto potremmo avvantaggiarci dal fatto che la scadenza delle trimestrali potrebbe slittare sulla gamba long, questo determinerebbe l'immediato riassorbimento dello skew di volatilità, ma sarebbe concedetemi il termine "troppa grazia".In ogni caso i bh sul grafico sono posizionati proprio bene la scadenza dell'ultima settimana ci offre la possibilità di uscire dal trade prima delle trimestrali qualora il titolo lateralizzi intorno ai 120$. La cosa che non mi piace che notavo solo oggi e che i bh della nostra strategia potrebbero subire eccessivamente un crash di volatilità intorno ai 30 dove presumibilmente avverrà il riassorbimento il giorno delle trimestrali, comunque in ogni caso il movimento storico del titolo il giorno rimane dalla nostra parte.Il Money Management prevede un Take Profit intorno al 20%\25%,mentre per lo Stop Loss difficilmente riesco a darmi un obiettivo monetario ma si valuterà la situazione quando il titolo rompe i bh. Di seguito vi posto il grafico del titolo e successivamente quello della strategia.Attendo le Vostre osservazioni.
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2 commenti:
Ciao.
Personalmente lo vedo un pò azzardato.
La volatilità dell'opzione comprata è ai suoi massimi.
Se ad es. lunedì il piano Paulson dovesse essere accettato, i mercati potrebbero entrare in una fase di euforia che potrebbe far precipitare il VIX anche di parecchi punti. A quel punto vedresti i tuoi break even stringersi anche pericolosamente. Replicando in optionetics il tuo trade ed ipotizzando che la volatilità della comprata torni a dei valori medi, avresti dei nuovi break even a 115 e 125, che comincerebbero ad esser stretti. E non è detto che la vola non scenda ulteriormente.
Piazzare calendar ai massimi di volatilità mi sembra rischioso, a meno che tu non abbia motivo di credere che la vola continuerà a salire (non solo per effetto della vicinanza agli earning).
Graficamente il trade è molto bello, ma come lo sono tutti i calendar che si piazzano nei massimi di volatilità, salvo poi restringersi penosamente non appena essa scende. Cosa che non ti auguro!
In bocca al lupo!
La tua analisi è esatta e un po come ti dicevo anche io, la strategia ha dei bh un po labili pero non credo che per i prossimi giorni ci sia un cosi concreto pericolo di crash di volatilità.Poi vediamo cosa succede.
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