Calendar Spread sul VIX

La strategia di trading opzioni realizzata la settimana scorsa è un Calendar Spread sul VIX, strategia ormai rodata che puntualmente da i suoi guadagni ogni qualvolta si realizza uno Spyke sul VIX.Dal 1993 VIX è il simbolo (ticker) del Chicago Board Options Exchange Volatility Index, ed esprime l'andamento della volatilità implicita delle opzioni sull'indice S&P 500. Chiamato "indice della paura", misura le aspettative di volatilità del mercato per i prossimi 30 giorni.Una delle caratteristiche della volatilità è la sua regressione verso i suoi valori medi, uno spyke è appunto quando il valore attuale è lontano rispetto al suo valore medio, quindi noi andiamo a creare una strategia che porta la nostra posizione in guadagno al rientrare della volatilità nei suoi valori medi.Quello che è capitato la settimana scorsa è appunto un forte aumento della volatilità implicita dovuta alle grosse paure che il mercato ha vissuto in merito alle vicende di LEH e AIG o comunque in generale del settore finanziario americano.

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Il grafico mostra chiaramente cosa è avvenuto in passato in corrispondenza dei picchi del vix ed è facile visualizzare come esso abbia poi la tendenza a ritornare verso il suo valore medio. Adesso vi chiederete come approfittarne? Be vi posso dire come aggiamo noi in questi casi.
Mercoledi 17 settembre abbiamo aperto un calendar spread call 30 sul vix scadenza ottobre novembre entrando a credit di -0,15 su 10 contratti,il vix in quel momento superava quaota 40, abbiamo scommesso quindi che da qui ad ottobre la volatilità rientrasse intorno ai valori di 30.E' bastata una notizia del governo americano per far riprendere fiducia agli investitori e questo a fatto si che la volatilità rientrasse su valori più accettabili, è soprattutto a fatto si che noi ieri uscissimo con un bel guadagno.

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