Expiration Straddle

Una variante allo Straddle è l'Expiration Straddle lo stesso si differisce per la scelta della scadenza delle opzioni che si è detto per lo Straddle devono essere superiori ai 45 giorni al fine di limitare l'erosione temporale al quale sono soggette le posizioni long sulle opzioni. Con l'Expiration Straddle invece la scadenza scelta riguarda le opzioni fronte mese, l'evento catalizzatore dovrà avvenire al più dopo 2\3 giorni ed è consigliato non aprire opzioni che hanno la scadenza tra meno di 7 giorni. Per quanto riguarda il grafico rischio\rendimento è lo stesso dello Straddle, allo stesso modo come per gli Straddle occorre comprare quando la volatilità non è ancora ai suoi massimi storici, per la costruzione di questa strategia è indispensabile l'utilizzo di optionslam che seleziona le situazioni migliori per operare con Expiration Straddle.
Un operatività molto semplice e quella di costruire Expiration Straddle 2\3 giorni prima delle trimestrali per titoli che hanno dimostrato nel passato di avere durante questi eventi movimenti esplosivi, ovvero il movimento medio delle ultime 4\5 trimestrali deve essere superiore ai breakheaven che vengono fuori dall'Expiration Straddle.
Questo tipo di strategia è valutabile dopo avere eseguito un buon numero di operazioni, in quanto le probabilità di successo non sono elevatissime ma i guadagni superano di gran lunga le perdite.

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