Strangle

Lo Strangle è una strategia molto simile allo Straddle,ma è caratterizzata da una minore perdita massima a fronte pero di breakheaven più ampi e quindi minori probabilità di successo.Lo Strangle cosi come lo Straddle si caratterizza per essere una strategia long quindi teta negativa e vega positiva, lo Strangle si costruisce acquistando una call ed una put di uno stesso titolo ma non più su uno stesso strike ma su strike diversi tra loro, in genere la scelta ricade tra strike che sono leggermente OTM da qui il minore esborso monetario e pertanto la minore perdita che questa strategia ha rispetto allo Straddle. Le condizioni di ingresso sono le stesse viste per gli Straddle, passiamo adesso ad un esempio:
4 Apr 2008 titolo NVTL
Trimestrali tra 12 giorni
Esame precedenti trimestrali: OK
Volatilità implicita non ai livelli massimi
Sulla base di questi elementi il titolo passa l'esame ecco i dati analizzati:




adesso non ci resta che vedere il titolo il giorno delle trimestrali, ovvio che la strategia potrebbe essere chiusa anche prima qualora ottenessimo un 20-30% di guadagno da un probabile aumento della volatilità implicita sul titolo dovuto all'avvicinarsi delle trimestrali.




Abbiamo completato il trittico di articoli riguardanti gli straddle nei prossimi articoli tratteremo strategie quali iron condor butterfly back ratio spread, insieme a tantissime altre novita per essere informato registrati alla nostra newsletter.
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