L'evento catalizzatore è avvenuto il 2 dicembre in apertura ed erano le trimestrali, l'avvenimento era stato considerato, sulla base degli storici, di entità modesta rispetto ai nostri break heaven che superavano il 10%, in realtà cosa è successo?
Il titolo si è mosso di un + 7% un po di più di quello che ci attendevamo, comunque il movimento si è tenuto al di sotto del 10% che era il livello di pericolosità dei nostri break heaven, inoltre visto il movimento del lunedì, questo+ 7% ha accentrato la nostra strategia, l'avvenuto crash di volatilità si è realizzato il che ha dato un beneficio alla nostra butterfly strategia che abbiamo già detto essere vega negativa.Tutto questo ha portato la nostra strategia ad un guadagno del 50% del capitale investito il che direi non è male.
Adesso vediamo la situazione ieri in chiusura:
Il titolo si è portato nuovamente a 17,50 quindi è pari al nostro strike ATM punto di massimo guadagno, il nostro guadagno è pertanto ulteriormente salito al 70% del debit iniziale, ad un livello tale da far pensare di portare i soldi a casa e di concentrarci su nuove operazioni.
Questa analisi fatta a freddo serve comunque a far capire che il sistema su cui era basato il trading avrebbe funzionato, e mi riferisco ad analisi trimestrali e andamento volatilità in relazione agli eventi, rapportato inoltre all'analisi delle greche della strategia.Questo per dire l'importanza di testare dei sistemi di trading, qualunque essi siano, verificandone l'applicazione alla realtà.Questo tipo di analisi non tiene conto comunque di alcuni fattori, come la liquidità delle opzioni e la possibilità di entrare alle condizioni sopra riportate.
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2 commenti:
Ciao , vedo il costo della butterfly 46$ e il profitto attuale 36$ , e dici di uscire dall'operazione perche hai guadagnato abbastanza , ok , ma mi dici qundo esci con questa cifra , facendo slippage o col mrket ha quale prezzo riesci ad uscire e quindi quanti soldi reali ti porti "a casa" ? E' molto difficile uscire in prfitto chiudendo un'operaione con unacifra cosi bassa , ma come fai ?Grazie .
Innanzitutto sarebbe cosa gradita quando si scrive un commento capire con chi si sta parlando.
Per quanto riguarda l'operazione, si trattava di un operazione virtuale e non reale considerando un solo contratto, hai ragione quando dici che le condizioni di entrata e di uscita indicate da optionetics possono non essere le reali condizioni di ingresso,(comunque le quotazioni sono settate sul mid) non a caso nell'ultima parte dell'articolo ho proprio detto questo, oltre ad indicarne lo scopo che era quello di testare un sistema di trading. In ogni caso le butterfly sono strategie che si caratterizzano per avere degli ottimi profili rischio/rendimento la butterfly che abbiamo considerato addirittura riportava un 400%,io sarei uscito virtualmente al 70% lascia stare i 36$ che sui 5 contratti sarebbero stati 180$ (sulla base del mio money management sarebbe stato il mio reale ingresso) in queste situazioni di mercato stare a lungo nelle posizioni, che tra l'altro richiedono una certa lateralità, dal mio punto di vista e poco sano, poi ognuno ha le proprie regole di money management, ma in ogni caso non consideriamo il 70% ma il 50% per via delle commissioni e altri cazzi, fare il 50% in 5 giorni non è male, il problema è trovare il modo di farli con costanza ogni 5 giorni e se cosi fosse, fatti un po il conto su base annua che rendimento viene fuori.
Io la vedo in questo modo anche se sono sempre aperto al confronto, in quanto lo scopo del sito e proprio quello di confrontarci sulle diverse opinioni stando lontano dalle opinioni di coloro che hanno terzi interessi.
Un saluto anonimo
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